PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ATRFX с CPEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATRFX с CPEAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ATRFX (Catalyst Systematic Alpha Class I) and CPEAX (Catalyst Dynamic Alpha Fund) are both mutual funds - ATRFX is a Multistrategy fund managed by Catalyst Mutual Funds, while CPEAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, ATRFX returned 5.84%/yr vs 12.21%/yr for CPEAX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ATRFX charges 1.77%/yr vs 1.38%/yr for CPEAX.

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и CPEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATRFX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у CPEAX с доходностью 19.76%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям CPEAX по среднегодовой доходности: 5.84% против 12.21% соответственно.

ATRFX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
-3.14%
С начала года
-0.10%
1 год
14.10%
3 года*
-0.26%
5 лет*
4.82%
10 лет*
5.84%

CPEAX

1 день
-1.17%
1 месяц
-3.99%
6 месяцев
12.91%
С начала года
19.76%
1 год
27.51%
3 года*
17.89%
5 лет*
12.66%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATRFX и CPEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		-0.10%2.81%-4.14%24.60%-4.33%25.70%15.32%29.25%-19.65%2.00%
CPEAX
Catalyst Dynamic Alpha Fund		19.76%9.98%22.02%13.44%-14.87%19.59%21.00%11.14%-4.35%26.91%

Correlation

The correlation between ATRFX and CPEAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2014 г.

0.32

Over the past year, ATRFX and CPEAX have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Systematic Alpha Class I

Catalyst Dynamic Alpha Fund

Часто сравнивают с ATRFX:
ATRFX с SPYATRFX с MADVXATRFX с VGWAXATRFX с SCSPXATRFX с FNILXATRFX с VOOATRFX с ^GSPC
Часто сравнивают с CPEAX:
CPEAX с INSAXCPEAX с MBXIXCPEAX с CLTAXCPEAX с SHIIXCPEAX с MLXIXCPEAX с CAXAXCPEAX с TRIFX

Доходность на риск

ATRFX vs. CPEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATRFX
Ранг доходности на риск ATRFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
CPEAX
Ранг доходности на риск CPEAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPEAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPEAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPEAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPEAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPEAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATRFX c CPEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATRFXCPEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.14

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.65

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

2.24

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

7.53

-5.71

ATRFX vs. CPEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа CPEAX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRFX и CPEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и CPEAX

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.17%, примерно равная максимальной просадке CPEAX в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и CPEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATRFXCPEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-34.39%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.53%

-12.61%

-9.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.17%

-26.28%

-8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-26.28%

-8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

-34.39%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.79%

-8.73%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-5.29%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

3.74%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и CPEAX

Текущая волатильность для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) составляет 4.98%, в то время как у Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATRFXCPEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

9.81%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

21.22%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

24.69%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

20.86%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

20.94%

-5.29%

Сравнение комиссий ATRFX и CPEAX

ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии CPEAX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRFX и CPEAX

Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности CPEAX в 13.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		0.42%0.65%11.89%1.87%4.98%5.43%20.92%1.60%1.37%0.00%0.91%1.02%
CPEAX
Catalyst Dynamic Alpha Fund		13.15%15.75%9.57%0.00%1.21%30.88%0.00%0.12%19.37%2.32%0.00%1.36%

Часто задаваемые вопросы

ATRFX and CPEAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPEAX has higher volatility (9.81%) compared to ATRFX (4.98%). In terms of maximum drawdown, ATRFX dropped -35.17% vs CPEAX's -34.39%.

CPEAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATRFX и CPEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор