PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATRA с OKTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATRA с OKTA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATRA (Atara Biotherapeutics, Inc.) and OKTA (Okta, Inc.) are both stocks. ATRA operates in Biotechnology (Healthcare), while OKTA operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ATRA returned -50.03%/yr vs -10.36%/yr for OKTA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATRA и OKTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) и Okta, Inc. (OKTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATRA показывает доходность -43.23%, что значительно ниже, чем у OKTA с доходностью 42.80%.

ATRA

1 день
6.65%
1 месяц
115.76%
С начала года
-43.23%
6 месяцев
-27.68%
1 год
23.29%
3 года*
-35.90%
5 лет*
-50.03%
10 лет*
-31.97%

OKTA

1 день
-0.94%
1 месяц
58.82%
С начала года
42.80%
6 месяцев
43.75%
1 год
16.93%
3 года*
19.69%
5 лет*
-10.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATRA и OKTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATRA
Atara Biotherapeutics, Inc.		-43.23%35.91%3.82%-84.37%-79.19%-19.71%19.19%-52.59%91.93%5.85%
OKTA
Okta, Inc.		42.80%9.73%-12.96%32.49%-69.52%-11.83%120.39%80.83%149.12%8.93%

Correlation

The correlation between ATRA and OKTA is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2017 г.

0.27

The correlation between ATRA and OKTA shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATRA:

$144.61M

OKTA:

$21.94B

EPS

ATRA:

-$0.72

OKTA:

$0.96

Коэффициент P/S

ATRA:

5.98

OKTA:

9.94

Общая выручка (12 мес.)

ATRA:

$22.62M

OKTA:

$2.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATRA:

$21.73M

OKTA:

$1.73B

EBITDA (12 мес.)

ATRA:

-$6.92M

OKTA:

$235.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atara Biotherapeutics, Inc.

Okta, Inc.

Часто сравнивают с ATRA:
ATRA с AUTLATRA с RLMDATRA с TSLAATRA с TVTXATRA с RIGLATRA с MSFTATRA с NRG
Часто сравнивают с OKTA:
OKTA с FTNTOKTA с CRWDOKTA с MDBOKTA с TEAMOKTA с SPYOKTA с NVDAOKTA с QQQ

Доходность на риск

ATRA vs. OKTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATRA
Ранг доходности на риск ATRA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
OKTA
Ранг доходности на риск OKTA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKTA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKTA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKTA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKTA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKTA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATRA c OKTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) и Okta, Inc. (OKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATRAOKTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.31

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
0.93

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.42

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

0.92

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATRA vs. OKTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATRA на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа OKTA равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRA и OKTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATRAOKTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.31

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

-0.18

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.37

-0.61

Просадки

Сравнение просадок ATRA и OKTA

Максимальная просадка ATRA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки OKTA в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRA и OKTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATRAOKTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.74%

-84.57%

-15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.89%

-40.11%

-36.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.76%

-50.57%

-42.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.16%

-83.43%

-15.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.36%

-57.68%

-41.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.00%

-38.23%

-35.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.60%

18.74%

+24.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ATRA и OKTA

Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) имеет более высокую волатильность в 72.24% по сравнению с Okta, Inc. (OKTA) с волатильностью 32.52%. Это указывает на то, что ATRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATRAOKTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

72.24%

32.52%

+39.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

132.40%

47.90%

+84.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

144.01%

54.38%

+89.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.04%

57.46%

+64.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.22%

54.02%

+46.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRA и OKTA

Ни ATRA, ни OKTA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATRA и OKTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atara Biotherapeutics, Inc. и Okta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202220232024202520260
765.00K
(ATRA) Общая выручка
(OKTA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ATRA and OKTA have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATRA has higher volatility (72.24%) compared to OKTA (32.52%). In terms of maximum drawdown, ATRA dropped -99.74% vs OKTA's -84.57%.

OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATRA и OKTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор