Сравнение ORTFX с ATGAX
ORTFX (Aquila Tax-Free Trust of Oregon) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both mutual funds - ORTFX is a Municipal Bonds fund managed by Aquila, while ATGAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Aquila. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. ORTFX charges 0.70%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности ORTFX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ORTFX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.17%
ATGAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORTFX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ORTFX Aquila Tax-Free Trust of Oregon | 0.56% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 2.03% |
Correlation
The correlation between ORTFX and ATGAX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORTFX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
ORTFX
ATGAX
Сравнение ORTFX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Tax-Free Trust of Oregon (ORTFX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORTFX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORTFX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 58.33 | -57.46 |
Просадки
Сравнение просадок ORTFX и ATGAX
Максимальная просадка ORTFX за все время составила -14.94%, что больше максимальной просадки ATGAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORTFX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORTFX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | 0.00% | -14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | 0.00% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | 0.00% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORTFX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORTFX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24% | 9.26% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.85% | 9.26% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 9.26% | -6.18% |
Сравнение комиссий ORTFX и ATGAX
ORTFX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORTFX и ATGAX
Дивидендная доходность ORTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORTFX Aquila Tax-Free Trust of Oregon | 3.07% | 2.97% | 2.27% | 1.75% | 1.30% | 1.32% | 1.64% | 2.27% | 2.30% | 2.35% | 2.49% | 3.14% |
Часто задаваемые вопросы
ORTFX and ATGAX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ORTFX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор