Aquila Tax-Free Trust of Oregon (ORTFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aquila Tax-Free Trust of Oregon и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Aquila Tax-Free Trust of Oregon (ORTFX) показал доход в -0.57% с начала года и 3.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ORTFX составила 1.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 16 июн. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2009 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ORTFX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 30 июл. 1986 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 1 авг. 1986 г. с доходностью -4.8%.

Aquila Tax-Free Trust of Oregon: годовая альфа составляет 3.20%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 17.06.1986.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (11.23%) было выше, чем в снижении (1.35%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ORTFX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ORTFX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aquila Tax-Free Trust of Oregon (ORTFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Aquila Tax-Free Trust of Oregon за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aquila Tax-Free Trust of Oregon. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Aquila Tax-Free Trust of Oregon показал максимальную просадку в 14.94%, зарегистрированную 16 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 1063 торговые сессии.

Текущая просадка Aquila Tax-Free Trust of Oregon составляет 2.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.