PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORTFX с HULAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORTFX с HULAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ORTFX (Aquila Tax-Free Trust of Oregon) and HULAX (Hawaiian Tax Free Trust) are both Municipal Bonds funds from Aquila. Over the past 10 years, ORTFX returned 1.17%/yr vs 1.01%/yr for HULAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ORTFX charges 0.70%/yr vs 0.86%/yr for HULAX.

Доходность

Сравнение доходности ORTFX и HULAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila Tax-Free Trust of Oregon (ORTFX) и Hawaiian Tax Free Trust (HULAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORTFX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у HULAX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции ORTFX превзошли акции HULAX по среднегодовой доходности: 1.17% против 1.01% соответственно.

ORTFX

1 день
0.19%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.76%
1 год
6.65%
3 года*
2.69%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.17%

HULAX

1 день
0.19%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.41%
1 год
6.09%
3 года*
2.55%
5 лет*
0.22%
10 лет*
1.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORTFX и HULAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORTFX
Aquila Tax-Free Trust of Oregon		1.29%4.28%-0.07%3.18%-6.75%-0.63%4.22%5.44%0.57%2.93%
HULAX
Hawaiian Tax Free Trust		1.18%3.80%0.62%3.03%-7.03%-0.27%3.54%4.89%0.61%2.55%

Correlation

The correlation between ORTFX and HULAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1986 г.

0.82

The correlation between ORTFX and HULAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila Tax-Free Trust of Oregon

Hawaiian Tax Free Trust

Часто сравнивают с ORTFX:
ORTFX с ATGAXORTFX с UTAHXORTFX с COTFXORTFX с AZTFXORTFX с ATPYXORTFX с BATVXORTFX с APUSX
Часто сравнивают с HULAX:
HULAX с ATGAXHULAX с UTAHXHULAX с ATPYXHULAX с COTFXHULAX с AZTFXHULAX с MIYHULAX с NMI

Доходность на риск

ORTFX vs. HULAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORTFX
Ранг доходности на риск ORTFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORTFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORTFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORTFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORTFX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORTFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HULAX
Ранг доходности на риск HULAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HULAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HULAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HULAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HULAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HULAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORTFX c HULAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Tax-Free Trust of Oregon (ORTFX) и Hawaiian Tax Free Trust (HULAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORTFXHULAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.58

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.89
4.05

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.66

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.49

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.26

8.66

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORTFX vs. HULAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORTFX на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HULAX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORTFX и HULAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORTFXHULAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.58

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.08

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.35

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.02

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ORTFX и HULAX

Максимальная просадка ORTFX за все время составила -14.94%, что больше максимальной просадки HULAX в -12.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORTFX и HULAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORTFXHULAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-12.97%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-2.42%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.11%

-5.64%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.80%

-11.27%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.88%

-11.30%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.40%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-1.90%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.69%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ORTFX и HULAX

Текущая волатильность для Aquila Tax-Free Trust of Oregon (ORTFX) составляет 0.90%, в то время как у Hawaiian Tax Free Trust (HULAX) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что ORTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HULAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORTFXHULAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.97%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

1.80%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24%

2.33%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.85%

2.89%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

2.91%

+0.17%

Сравнение комиссий ORTFX и HULAX

ORTFX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HULAX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORTFX и HULAX

Дивидендная доходность ORTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности HULAX в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HULAX
Hawaiian Tax Free Trust		2.74%2.55%1.66%1.72%1.23%1.40%1.90%2.19%2.03%2.00%2.07%2.29%
ORTFX
Aquila Tax-Free Trust of Oregon		3.07%2.97%2.27%1.75%1.30%1.32%1.64%2.27%2.30%2.35%2.49%3.14%

Часто задаваемые вопросы

ORTFX and HULAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HULAX has higher volatility (0.97%) compared to ORTFX (0.90%). In terms of maximum drawdown, ORTFX dropped -14.94% vs HULAX's -12.97%.

ORTFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORTFX и HULAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор