Сравнение ATPYX с JGH
ATPYX (Aquila High Income Fund) and JGH (Nuveen Global High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATPYX charges 0.98%/yr vs 1.68%/yr for JGH.
Доходность
Сравнение доходности ATPYX и JGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATPYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JGH
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -2.85%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 4.27%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 7.67%
Сравнение доходности по годам ATPYX и JGH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.84% |
JGH Nuveen Global High Income Fund | -0.60% |
Correlation
The correlation between ATPYX and JGH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATPYX vs. JGH — Ранг доходности на риск
ATPYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JGH
Сравнение ATPYX c JGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila High Income Fund (ATPYX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATPYX | JGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATPYX и JGH
Максимальная просадка ATPYX за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки JGH в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATPYX и JGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATPYX | JGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -43.79% | +43.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -2.85% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -6.95% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATPYX и JGH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATPYX | JGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 10.33% | -7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 13.77% | -11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.63% | 15.86% | -13.23% |
Сравнение комиссий ATPYX и JGH
ATPYX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии JGH в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATPYX и JGH
Дивидендная доходность ATPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности JGH в 9.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JGH Nuveen Global High Income Fund | 9.99% | 9.82% | 9.67% | 10.18% | 12.05% | 8.19% | 7.13% | 7.53% | 9.88% | 8.52% | 9.61% | 11.44% |
Часто задаваемые вопросы
ATPYX and JGH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATPYX и JGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор