PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGH с OXLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGH с OXLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Global High Income Fund (JGH) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC).

JGH управляется Nuveen. Фонд был запущен 24 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JGH и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Global High Income Fund (JGH) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGH и OXLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGH
Nuveen Global High Income Fund		0.85%8.62%15.98%20.89%-21.01%10.84%2.77%30.04%-12.02%15.25%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-23.58%-24.38%24.58%16.52%-24.15%59.91%-15.79%-0.98%12.86%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, JGH показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -23.58%. За последние 10 лет акции JGH превзошли акции OXLC по среднегодовой доходности: 8.51% против 4.77% соответственно.

JGH

1 день
1.55%
1 месяц
-2.16%
С начала года
0.85%
6 месяцев
-3.01%
1 год
6.05%
3 года*
14.91%
5 лет*
5.74%
10 лет*
8.51%

OXLC

1 день
2.15%
1 месяц
24.03%
С начала года
-23.58%
6 месяцев
-29.20%
1 год
-42.30%
3 года*
-7.90%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
4.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Global High Income Fund

Oxford Lane Capital Corp.

Часто сравнивают с JGH:
JGH с AGGJGH с VOOJGH с QYLDJGH с PDIJGH с SPYIJGH с VOOGJGH с PDT
Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ECCOXLC с ORCOXLC с PDIOXLC с ECCCOXLC с ECCXOXLC с SPY

Доходность на риск

JGH vs. OXLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGH
Ранг доходности на риск JGH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGH: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGH c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global High Income Fund (JGH) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGHOXLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

-1.15

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

-1.59

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.78

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.72

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

-1.40

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGH vs. OXLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGH на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа OXLC равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGH и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGHOXLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-1.15

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.12

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.11

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.07

+0.32

Корреляция

Корреляция между JGH и OXLC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGH и OXLC

Дивидендная доходность JGH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что меньше доходности OXLC в 51.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGH
Nuveen Global High Income Fund		9.98%9.82%9.67%10.18%12.05%8.19%7.13%7.53%9.88%8.52%9.61%11.44%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		51.05%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%

Просадки

Сравнение просадок JGH и OXLC

Максимальная просадка JGH за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGH и OXLC.

Загрузка...

Показатели просадок

JGHOXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-74.58%

+30.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-57.17%

+45.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-57.17%

+28.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.79%

-74.58%

+30.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-45.26%

+40.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-13.63%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

29.45%

-25.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JGH и OXLC

Текущая волатильность для Nuveen Global High Income Fund (JGH) составляет 5.07%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что JGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGHOXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

12.04%

-6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

29.30%

-21.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

37.04%

-23.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

26.34%

-12.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

42.63%

-26.78%