PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGH с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGH с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Global High Income Fund (JGH) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

JGH управляется Nuveen. Фонд был запущен 24 нояб. 2014 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JGH и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Global High Income Fund (JGH) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGH и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
JGH
Nuveen Global High Income Fund		0.85%8.62%15.98%20.89%-4.43%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, JGH показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

JGH

1 день
1.55%
1 месяц
-2.16%
С начала года
0.85%
6 месяцев
-3.01%
1 год
6.05%
3 года*
14.91%
5 лет*
5.74%
10 лет*
8.51%

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Global High Income Fund

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с JGH:
JGH с AGGJGH с VOOJGH с OXLCJGH с QYLDJGH с PDIJGH с VOOGJGH с PDT
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Сравнение комиссий JGH и SPYI

JGH берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

JGH
Nuveen Global High Income Fund
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF

Доходность на риск

JGH vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGH
Ранг доходности на риск JGH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGH: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGH c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global High Income Fund (JGH) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGHSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.04

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.57

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.54

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

8.06

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGH vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGH на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGH и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGHSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.04

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.01

-0.62

Корреляция

Корреляция между JGH и SPYI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGH и SPYI

Дивидендная доходность JGH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что меньше доходности SPYI в 12.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGH
Nuveen Global High Income Fund		9.98%9.82%9.67%10.18%12.05%8.19%7.13%7.53%9.88%8.52%9.61%11.44%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGH и SPYI

Максимальная просадка JGH за все время составила -43.79%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGH и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

JGHSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-16.47%

-27.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-11.02%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-4.50%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-1.86%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

2.11%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности JGH и SPYI

Nuveen Global High Income Fund (JGH) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеют волатильность 5.07% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGHSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.10%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

8.29%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

16.22%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

13.12%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

13.12%

+2.73%