PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGH с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGH с QYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Global High Income Fund (JGH) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

JGH управляется Nuveen. Фонд был запущен 24 нояб. 2014 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JGH и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Global High Income Fund (JGH) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGH и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGH
Nuveen Global High Income Fund		0.85%8.62%15.98%20.89%-21.01%10.84%2.77%30.04%-12.02%15.25%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.61%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, JGH показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции JGH уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 8.51% против 8.96% соответственно.

JGH

1 день
1.55%
1 месяц
-2.16%
С начала года
0.85%
6 месяцев
-3.01%
1 год
6.05%
3 года*
14.91%
5 лет*
5.74%
10 лет*
8.51%

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Global High Income Fund

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с JGH:
JGH с AGGJGH с VOOJGH с OXLCJGH с PDIJGH с SPYIJGH с VOOGJGH с PDT
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Сравнение комиссий JGH и QYLD

JGH берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

JGH
Nuveen Global High Income Fund
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Доходность на риск

JGH vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGH
Ранг доходности на риск JGH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGH: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGH c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global High Income Fund (JGH) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGHQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.00

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.61

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.57

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

10.32

-9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGH vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGH на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGH и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGHQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.00

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.17

Корреляция

Корреляция между JGH и QYLD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGH и QYLD

Дивидендная доходность JGH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что меньше доходности QYLD в 11.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGH
Nuveen Global High Income Fund		9.98%9.82%9.67%10.18%12.05%8.19%7.13%7.53%9.88%8.52%9.61%11.44%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок JGH и QYLD

Максимальная просадка JGH за все время составила -43.79%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGH и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

JGHQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-24.75%

-19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-10.84%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-24.61%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.79%

-24.75%

-19.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-1.84%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-3.89%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

1.65%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JGH и QYLD

Nuveen Global High Income Fund (JGH) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеют волатильность 5.07% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGHQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.90%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

7.50%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

16.43%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

14.84%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

15.51%

+0.34%