PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATPYX с CPMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATPYX с CPMPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATPYX (Aquila High Income Fund) and CPMPX (Changing Parameters Fund) are both High Yield Bonds funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATPYX charges 0.98%/yr vs 2.90%/yr for CPMPX.

Доходность

Сравнение доходности ATPYX и CPMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila High Income Fund (ATPYX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATPYX

1 день
-0.12%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPMPX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.41%
3 года*
3.43%
5 лет*
2.44%
10 лет*
4.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATPYX и CPMPX

2026 (YTD)
ATPYX
Aquila High Income Fund		0.37%
CPMPX
Changing Parameters Fund		-0.09%

Correlation

The correlation between ATPYX and CPMPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.77

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila High Income Fund

Changing Parameters Fund

Часто сравнивают с ATPYX:
ATPYX с COTFXATPYX с UTAHXATPYX с AZTFXATPYX с HULAXATPYX с ORTFXATPYX с ATGAXATPYX с VWEHX
Часто сравнивают с CPMPX:
CPMPX с MDHVXCPMPX с THHYXCPMPX с KHYAXCPMPX с EIAMXCPMPX с FYAIXCPMPX с LSIOXCPMPX с DCHYX

Доходность на риск

ATPYX vs. CPMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATPYX
CPMPX
Ранг доходности на риск CPMPX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPMPX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPMPX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPMPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPMPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPMPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATPYX c CPMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila High Income Fund (ATPYX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ATPYX vs. CPMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATPYXCPMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.10

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.35

1.10

+4.24

Просадки

Сравнение просадок ATPYX и CPMPX

Максимальная просадка ATPYX за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки CPMPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATPYX и CPMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATPYXCPMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.24%

-8.87%

+8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.31%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.18%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-1.86%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATPYX и CPMPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATPYXCPMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

1.80%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.58%

3.83%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

3.11%

+2.47%

Сравнение комиссий ATPYX и CPMPX

ATPYX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATPYX и CPMPX

Дивидендная доходность ATPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности CPMPX в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATPYX
Aquila High Income Fund		0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPMPX
Changing Parameters Fund		3.80%3.83%0.00%4.26%5.03%4.24%6.94%2.85%1.71%3.32%2.25%1.51%

Часто задаваемые вопросы

ATPYX and CPMPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATPYX и CPMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор