Сравнение ATOIX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ATOIX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATOIX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.35% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.88% | 1.40% | 1.54% | 2.24% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, ATOIX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции ATOIX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.73% против 1.23% соответственно.
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 1.73%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATOIX и DFSMX
ATOIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
ATOIX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
ATOIX
DFSMX
Сравнение ATOIX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATOIX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.34 | 3.68 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.90 | 6.50 | +10.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.74 | 3.20 | +7.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 32.23 | 4.59 | +27.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 91.90 | 21.82 | +70.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATOIX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34 | 3.68 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.69 | 2.08 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.24 | 1.60 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.45 | 1.78 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между ATOIX и DFSMX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATOIX и DFSMX
Дивидендная доходность ATOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.90% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок ATOIX и DFSMX
Максимальная просадка ATOIX за все время составила -1.46%, что меньше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOIX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATOIX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.46% | -2.66% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.39% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.37% | -1.67% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.43% | -1.69% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.06% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.24% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.10% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATOIX и DFSMX
Текущая волатильность для abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) составляет 0.00%, в то время как у DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) волатильность равна 0.11%. Это указывает на то, что ATOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATOIX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.11% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.65% | 0.35% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92% | 0.68% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.81% | 0.78% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.78% | 0.77% | +0.01% |