Сравнение ATMU с IX
ATMU (Atmus Filtration Technologies Inc.) and IX (ORIX Corporation) are both stocks. ATMU operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while IX operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, ATMU returned 30.84%/yr vs 33.18%/yr for IX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATMU и IX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATMU показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у IX с доходностью 36.31%.
ATMU
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- -8.14%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- 40.25%
- 3 года*
- 30.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 30.50%
- С начала года
- 36.31%
- 1 год
- 82.90%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 21.49%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение доходности по годам ATMU и IX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | 1.24% | 33.16% | 67.28% | 8.40% |
IX ORIX Corporation | 36.31% | 43.44% | 17.66% | 12.02% |
Correlation
The correlation between ATMU and IX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2023 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ATMU:
$4.28B
IX:
$44.22B
ATMU:
$2.56
IX:
¥403.91
ATMU:
20.46
IX:
16.02
ATMU:
3.68
IX:
1.08
ATMU:
3.21
IX:
2.15
ATMU:
10.66
IX:
1.56
ATMU:
$1.35B
IX:
¥3.34T
ATMU:
$529.00M
IX:
¥1.17T
ATMU:
$334.60M
IX:
¥1.27T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATMU vs. IX — Ранг доходности на риск
ATMU
IX
Сравнение ATMU c IX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и ORIX Corporation (IX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATMU | IX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.51 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 4.10 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 11.71 | -8.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATMU и IX
Максимальная просадка ATMU за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки IX в -93.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMU и IX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATMU | IX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -93.82% | +63.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.22% | -20.33% | -9.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.22% | -24.34% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.92% | -1.87% | -18.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -44.80% | +35.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 7.10% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATMU и IX
Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с ORIX Corporation (IX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что ATMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATMU | IX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.81% | 7.05% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.69% | 22.97% | +9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.63% | 26.94% | +10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.72% | 25.02% | +9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.72% | 25.52% | +9.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATMU и IX
Дивидендная доходность ATMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности IX в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | 0.42% | 0.40% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IX ORIX Corporation | 1.50% | 3.43% | 3.63% | 3.22% | 1.94% | 0.00% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATMU и IX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmus Filtration Technologies Inc. и ORIX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATMU and IX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATMU has higher volatility (12.81%) compared to IX (7.05%). In terms of maximum drawdown, ATMU dropped -30.22% vs IX's -93.82%.
IX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATMU и IX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор