PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATMU с IX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATMU с IX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и ORIX Corporation (IX).

Доходность

Сравнение доходности ATMU и IX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и ORIX Corporation (IX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATMU и IX

2026 (YTD)202520242023
ATMU
Atmus Filtration Technologies Inc.		9.45%33.16%67.28%8.50%
IX
ORIX Corporation		2.64%43.44%17.66%11.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATMU:

$4.68B

IX:

$33.40B

EPS

ATMU:

$2.51

IX:

$419.72

Коэффициент P/E

ATMU:

22.64

IX:

0.07

Коэффициент PEG

ATMU:

4.07

IX:

0.00

Коэффициент P/S

ATMU:

3.56

IX:

0.01

Коэффициент P/B

ATMU:

12.36

IX:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

ATMU:

$1.32B

IX:

$2.68T

Валовая прибыль (12 мес.)

ATMU:

$509.50M

IX:

$1.66T

EBITDA (12 мес.)

ATMU:

$323.10M

IX:

$882.08B

Доходность по периодам

С начала года, ATMU показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у IX с доходностью 2.64%.

ATMU

1 день
3.56%
1 месяц
-12.03%
С начала года
9.45%
6 месяцев
26.15%
1 год
55.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IX

1 день
2.85%
1 месяц
-15.64%
С начала года
2.64%
6 месяцев
14.82%
1 год
46.87%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.21%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atmus Filtration Technologies Inc.

ORIX Corporation

Часто сравнивают с ATMU:
ATMU с TTEKATMU с CECOATMU с MCHPATMU с MASIATMU с PHATMU с LASRATMU с RAPT
Часто сравнивают с IX:
IX с BRK-BIX с VOOIX с SONYIX с MNSTIX с SPYIX с PYPLIX с MUFG

Доходность на риск

ATMU vs. IX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATMU
Ранг доходности на риск ATMU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMU: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IX
Ранг доходности на риск IX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATMU c IX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и ORIX Corporation (IX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATMUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.89

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.49

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

2.35

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

8.13

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATMU vs. IX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATMU на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATMU и IX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATMUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.89

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.17

+1.09

Корреляция

Корреляция между ATMU и IX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMU и IX

Дивидендная доходность ATMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности IX в 2.00%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ATMU
Atmus Filtration Technologies Inc.		0.38%0.40%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IX
ORIX Corporation		2.00%3.43%3.63%3.22%1.94%0.00%2.17%0.00%0.00%1.41%2.40%

Просадки

Сравнение просадок ATMU и IX

Максимальная просадка ATMU за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки IX в -93.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMU и IX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATMUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.76%

-93.82%

+65.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-20.33%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.42%

-18.06%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-45.21%

+37.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

5.86%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ATMU и IX

Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) имеет более высокую волатильность в 11.98% по сравнению с ORIX Corporation (IX) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что ATMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATMUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.98%

10.05%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.33%

18.24%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.37%

24.96%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.51%

24.35%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.51%

25.50%

+7.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATMU и IX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmus Filtration Technologies Inc. и ORIX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
855.49B
(ATMU) Общая выручка
(IX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию