Сравнение ATMP с FTSD
ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) and FTSD (Franklin Short Duration U.S. Government ETF) are both exchange-traded funds - ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP, while FTSD is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Franklin Templeton. ATMP is passively managed, while FTSD is actively managed. Over the past 10 years, ATMP returned 4.85%/yr vs 2.06%/yr for FTSD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ATMP charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for FTSD.
Доходность
Сравнение доходности ATMP и FTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATMP показывает доходность 20.30%, что значительно выше, чем у FTSD с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции ATMP превзошли акции FTSD по среднегодовой доходности: 4.85% против 2.06% соответственно.
ATMP
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 20.30%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 21.81%
- 5 лет*
- 15.76%
- 10 лет*
- 4.85%
FTSD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение доходности по годам ATMP и FTSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 20.30% | 1.73% | 31.66% | 14.51% | 20.71% | 33.06% | -34.39% | 0.39% | -14.55% | -11.89% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.92% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.90% | 3.13% | 2.40% | 1.64% | 0.63% |
Correlation
The correlation between ATMP and FTSD is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2013 г. | -0.01 |
The correlation between ATMP and FTSD shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATMP vs. FTSD — Ранг доходности на риск
ATMP
FTSD
Сравнение ATMP c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATMP | FTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.63 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 9.13 | -6.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 35.35 | -29.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATMP и FTSD
Максимальная просадка ATMP за все время составила -80.86%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и FTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATMP | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.86% | -5.32% | -75.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -0.45% | -7.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | -0.93% | -15.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.98% | -4.96% | -18.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | -5.32% | -70.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -0.21% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.03% | -0.60% | -30.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 0.12% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATMP и FTSD
Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что ATMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATMP | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 0.57% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 1.08% | +9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 1.35% | +13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 1.86% | +20.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.66% | 1.76% | +25.90% |
Сравнение комиссий ATMP и FTSD
ATMP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATMP и FTSD
ATMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.50% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
ATMP and FTSD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATMP has higher volatility (5.61%) compared to FTSD (0.57%). In terms of maximum drawdown, ATMP dropped -80.86% vs FTSD's -5.32%.
On 10-year performance, ATMP leads with 4.85% vs 2.06% for FTSD. On fees, FTSD is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FTSD has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ATMP has performed better with a 4.85% return vs 2.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.
FTSD has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 0.00% for ATMP.
ATMP is categorized as MLPs, while FTSD is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Barclays Capital and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for ATMP and 0.25% for FTSD.
FTSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATMP и FTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор