Сравнение ATMP с AS
ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) is MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP, while AS (Amer Sports, Inc) is a stock. Over the past year, ATMP returned 18.09% vs -2.15% for AS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATMP и AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATMP показывает доходность 20.60%, что значительно выше, чем у AS с доходностью -5.06%.
ATMP
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 20.60%
- 6 месяцев
- 20.43%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 5.20%
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATMP и AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 20.60% | 1.73% | 30.10% |
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
Correlation
The correlation between ATMP and AS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.18 |
The correlation between ATMP and AS shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATMP vs. AS — Ранг доходности на риск
ATMP
AS
Сравнение ATMP c AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и Amer Sports, Inc (AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATMP | AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.18 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | -0.36 | +6.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATMP и AS
Максимальная просадка ATMP за все время составила -80.86%, что больше максимальной просадки AS в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATMP | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.86% | -40.71% | -40.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -28.78% | +21.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -15.49% | +9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.08% | -13.29% | -17.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 14.56% | -11.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATMP и AS
Текущая волатильность для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) составляет 5.64%, в то время как у Amer Sports, Inc (AS) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что ATMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATMP | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 10.17% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 29.10% | -18.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.18% | 41.31% | -27.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 49.55% | -27.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.67% | 49.55% | -21.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATMP и AS
Ни ATMP, ни AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ATMP and AS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AS has higher volatility (10.17%) compared to ATMP (5.64%). In terms of maximum drawdown, ATMP dropped -80.86% vs AS's -40.71%.
ATMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATMP и AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор