PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATLKY с ODFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATLKY с ODFL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATLKY (Atlas Copco AB) and ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ATLKY in Specialty Industrial Machinery, ODFL in Trucking. Over the past 10 years, ATLKY returned 14.40%/yr vs 28.45%/yr for ODFL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATLKY и ODFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlas Copco AB (ATLKY) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATLKY показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у ODFL с доходностью 57.00%. За последние 10 лет акции ATLKY уступали акциям ODFL по среднегодовой доходности: 14.40% против 28.45% соответственно.

ATLKY

1 день
0.46%
1 месяц
2.53%
С начала года
10.41%
6 месяцев
10.10%
1 год
21.37%
3 года*
11.80%
5 лет*
6.99%
10 лет*
14.40%

ODFL

1 день
4.01%
1 месяц
25.37%
С начала года
57.00%
6 месяцев
60.36%
1 год
53.03%
3 года*
16.83%
5 лет*
14.10%
10 лет*
28.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATLKY и ODFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATLKY
Atlas Copco AB		10.41%20.68%-10.78%48.16%-29.36%37.53%30.53%71.31%-42.06%45.28%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		57.00%-10.47%-12.51%43.46%-20.48%84.15%54.81%54.36%-5.79%54.11%

Correlation

The correlation between ATLKY and ODFL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATLKY:

$95.01B

ODFL:

$51.39B

EPS

ATLKY:

$5.38

ODFL:

$4.78

Коэффициент P/E

ATLKY:

3.62

ODFL:

51.32

Коэффициент PEG

ATLKY:

0.38

ODFL:

13.83

Коэффициент P/S

ATLKY:

0.60

ODFL:

9.48

Коэффициент P/B

ATLKY:

0.78

ODFL:

11.68

Общая выручка (12 мес.)

ATLKY:

$157.53B

ODFL:

$5.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATLKY:

$67.13B

ODFL:

$1.69B

EBITDA (12 мес.)

ATLKY:

$41.05B

ODFL:

$1.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlas Copco AB

Old Dominion Freight Line, Inc.

Часто сравнивают с ATLKY:
ATLKY с MEKKO.HEATLKY с RCRUYATLKY с BNATLKY с NXPIATLKY с MITSYATLKY с BB.PAATLKY с FPE.DE
Часто сравнивают с ODFL:
ODFL с XPOODFL с SAIAODFL с JBHTODFL с DECKODFL с EXPDODFL с SPGPODFL с TFII

Доходность на риск

ATLKY vs. ODFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATLKY
Ранг доходности на риск ATLKY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATLKY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATLKY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATLKY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATLKY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATLKY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ODFL
Ранг доходности на риск ODFL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODFL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATLKY c ODFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas Copco AB (ATLKY) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATLKYODFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.38

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.94

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

2.04

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

4.55

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATLKY vs. ODFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATLKY на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа ODFL равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATLKY и ODFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATLKYODFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.38

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.39

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.86

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.40

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ATLKY и ODFL

Максимальная просадка ATLKY за все время составила -69.14%, примерно равная максимальной просадке ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLKY и ODFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATLKYODFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-66.29%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.32%

-26.06%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.79%

-45.18%

+14.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.92%

-45.18%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.43%

-45.18%

-5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

0.00%

-9.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.76%

-19.10%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.39%

11.69%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ATLKY и ODFL

Atlas Copco AB (ATLKY) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что ATLKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATLKYODFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

8.65%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.51%

29.62%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.45%

38.56%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.25%

36.33%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

33.06%

+0.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATLKY и ODFL

Дивидендная доходность ATLKY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности ODFL в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATLKY
Atlas Copco AB		2.25%1.76%1.72%1.26%3.21%1.25%2.21%1.69%7.41%2.65%4.72%2.87%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.46%0.71%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.42%0.38%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATLKY и ODFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlas Copco AB и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
42.02B
1.33B
(ATLKY) Общая выручка
(ODFL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATLKY и ODFL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Atlas Copco AB и Old Dominion Freight Line, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
42.2%
27.7%
Активы портфеля
ATLKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlas Copco AB сообщила о валовой прибыли в 17.74B при выручке в 42.02B, что соответствует валовой рентабельности в 42.2%.

ODFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 369.26M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.

ATLKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlas Copco AB сообщила об операционной прибыли в 8.33B при выручке в 42.02B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.

ODFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 317.34M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

ATLKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlas Copco AB сообщила о чистой прибыли в 6.49B при выручке в 42.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

ODFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.26M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

Часто задаваемые вопросы

ATLKY and ODFL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATLKY has higher volatility (11.45%) compared to ODFL (8.65%). In terms of maximum drawdown, ATLKY dropped -69.14% vs ODFL's -66.29%.

ODFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATLKY и ODFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор