PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATLKY с FPE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATLKY с FPE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATLKY (Atlas Copco AB) and FPE.DE (Fuchs Petrolub SE) are both stocks. ATLKY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while FPE.DE operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, ATLKY returned 14.40%/yr vs 3.45%/yr for FPE.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATLKY и FPE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlas Copco AB (ATLKY) и Fuchs Petrolub SE (FPE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ATLKY торгуется в USD, в то время как FPE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FPE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ATLKY показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у FPE.DE с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции ATLKY превзошли акции FPE.DE по среднегодовой доходности: 14.40% против 3.45% соответственно.

ATLKY

1 день
0.46%
1 месяц
2.53%
С начала года
10.41%
6 месяцев
10.10%
1 год
21.37%
3 года*
11.80%
5 лет*
6.99%
10 лет*
14.40%

FPE.DE

1 день
-0.94%
1 месяц
5.30%
С начала года
11.80%
6 месяцев
13.54%
1 год
-4.40%
3 года*
9.29%
5 лет*
1.92%
10 лет*
3.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATLKY и FPE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATLKY
Atlas Copco AB		10.41%20.68%-10.78%48.16%-29.36%37.53%30.53%71.31%-42.06%45.28%
FPE.DE
Fuchs Petrolub SE		11.80%10.28%-4.52%24.93%-11.28%-22.69%7.40%14.96%-15.66%27.36%

Correlation

The correlation between ATLKY and FPE.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.42

The correlation between ATLKY and FPE.DE shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlas Copco AB

Fuchs Petrolub SE

Часто сравнивают с ATLKY:
ATLKY с MEKKO.HEATLKY с ODFLATLKY с RCRUYATLKY с BNATLKY с NXPIATLKY с MITSYATLKY с BB.PA
Часто сравнивают с FPE.DE:
FPE.DE с VOOFPE.DE с KNEBV.HEFPE.DE с EYX.DEFPE.DE с BB.PAFPE.DE с AMZ.DEFPE.DE с JUN3.DEFPE.DE с MOH.DE

Доходность на риск

ATLKY vs. FPE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATLKY
Ранг доходности на риск ATLKY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATLKY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATLKY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATLKY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATLKY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATLKY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FPE.DE
Ранг доходности на риск FPE.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATLKY c FPE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas Copco AB (ATLKY) и Fuchs Petrolub SE (FPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATLKYFPE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
-0.18

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
-0.08

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.99

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.18

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

-0.27

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATLKY vs. FPE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATLKY на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа FPE.DE равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATLKY и FPE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATLKYFPE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

-0.18

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.08

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.14

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.26

0.00

Просадки

Сравнение просадок ATLKY и FPE.DE

Максимальная просадка ATLKY за все время составила -69.14%, что меньше максимальной просадки FPE.DE в -72.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLKY и FPE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATLKYFPE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-72.95%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.32%

-24.29%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.79%

-24.29%

-6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.92%

-49.11%

+1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.43%

-57.07%

+6.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-9.58%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.76%

-18.72%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.39%

16.00%

-7.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ATLKY и FPE.DE

Atlas Copco AB (ATLKY) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с Fuchs Petrolub SE (FPE.DE) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что ATLKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATLKYFPE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

5.02%

+6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.51%

16.64%

+8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.45%

24.83%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.25%

24.96%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

25.24%

+8.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATLKY и FPE.DE

Дивидендная доходность ATLKY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FPE.DE в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATLKY
Atlas Copco AB		2.25%1.76%1.72%1.26%3.21%1.25%2.21%1.69%7.41%2.65%4.72%2.87%
FPE.DE
Fuchs Petrolub SE		3.74%3.87%3.46%3.27%3.67%3.17%2.54%2.35%2.57%2.18%2.19%2.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATLKY и FPE.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlas Copco AB и Fuchs Petrolub SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ATLKY значения в USD, FPE.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

ATLKY and FPE.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATLKY и FPE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор