PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ATLKY с RCRUY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATLKY с RCRUY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ATLKY (Atlas Copco AB) and RCRUY (Recruit Holdings Co Ltd ADR) are both stocks. ATLKY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while RCRUY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ATLKY returned 6.99%/yr vs 9.56%/yr for RCRUY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATLKY и RCRUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlas Copco AB (ATLKY) и Recruit Holdings Co Ltd ADR (RCRUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATLKY показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у RCRUY с доходностью 41.87%.

ATLKY

1 день
0.99%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
-1.15%
С начала года
15.11%
1 год
24.35%
3 года*
12.57%
5 лет*
6.99%
10 лет*
14.15%

RCRUY

1 день
0.25%
1 месяц
18.84%
6 месяцев
38.30%
С начала года
41.87%
1 год
47.50%
3 года*
32.49%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATLKY и RCRUY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ATLKY
Atlas Copco AB		15.11%20.68%-10.78%48.16%-29.36%37.53%30.53%71.31%3.95%
RCRUY
Recruit Holdings Co Ltd ADR		41.87%-19.34%67.52%34.89%-49.18%44.83%11.39%60.64%-12.96%

Correlation

The correlation between ATLKY and RCRUY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2018 г.

0.34

The correlation between ATLKY and RCRUY shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATLKY:

$99.13B

RCRUY:

$111.00B

EPS

ATLKY:

SEK 5.49

RCRUY:

¥70.90

Коэффициент P/E

ATLKY:

35.75

RCRUY:

36.55

Коэффициент PEG

ATLKY:

3.70

RCRUY:

1.78

Коэффициент P/S

ATLKY:

5.93

RCRUY:

4.91

Коэффициент P/B

ATLKY:

9.00

RCRUY:

11.39

Общая выручка (12 мес.)

ATLKY:

SEK 161.29B

RCRUY:

¥3.75T

Валовая прибыль (12 мес.)

ATLKY:

SEK 67.97B

RCRUY:

¥2.19T

EBITDA (12 мес.)

ATLKY:

SEK 42.02B

RCRUY:

¥769.64B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlas Copco AB

Recruit Holdings Co Ltd ADR

Часто сравнивают с ATLKY:
ATLKY с MEKKO.HEATLKY с ODFLATLKY с BNATLKY с NXPIATLKY с MITSYATLKY с BB.PAATLKY с FPE.DE
Часто сравнивают с RCRUY:
RCRUY с ORANYRCRUY с BATRARCRUY с SERCRUY с BIDURCRUY с NTESRCRUY с AMX

Доходность на риск

ATLKY vs. RCRUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATLKY
Ранг доходности на риск ATLKY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATLKY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATLKY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATLKY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATLKY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATLKY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RCRUY
Ранг доходности на риск RCRUY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCRUY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCRUY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCRUY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCRUY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCRUY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATLKY c RCRUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas Copco AB (ATLKY) и Recruit Holdings Co Ltd ADR (RCRUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATLKYRCRUYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.02

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.66

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

2.50

+0.46

ATLKY vs. RCRUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATLKY на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCRUY равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATLKY и RCRUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATLKY и RCRUY

Максимальная просадка ATLKY за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки RCRUY в -65.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLKY и RCRUY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATLKYRCRUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-65.71%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.32%

-39.44%

+16.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.79%

-49.79%

+19.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.92%

-65.71%

+17.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

0.00%

-5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-25.88%

+9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

19.06%

-10.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ATLKY и RCRUY

Atlas Copco AB (ATLKY) и Recruit Holdings Co Ltd ADR (RCRUY) имеют волатильность 9.90% и 9.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATLKYRCRUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.90%

9.53%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.75%

36.04%

-9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.49%

46.77%

-13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.50%

38.97%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.71%

39.37%

-5.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATLKY и RCRUY

Дивидендная доходность ATLKY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как RCRUY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATLKY
Atlas Copco AB		2.16%1.76%1.72%1.26%3.21%1.25%2.21%1.69%7.41%2.65%4.72%2.87%
RCRUY
Recruit Holdings Co Ltd ADR		0.00%0.15%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATLKY и RCRUY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlas Copco AB и Recruit Holdings Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T20222023202420252026
44.97B
978.22B
(ATLKY) Общая выручка
(RCRUY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ATLKY значения в SEK, RCRUY значения в JPY

Сравнение рентабельности ATLKY и RCRUY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Atlas Copco AB и Recruit Holdings Co Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
42.2%
60.1%
Активы портфеля
ATLKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atlas Copco AB сообщила о валовой прибыли в 18.99B при выручке в 44.97B, что соответствует валовой рентабельности в 42.2%.

RCRUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Recruit Holdings Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 587.67B при выручке в 978.22B, что соответствует валовой рентабельности в 60.1%.

ATLKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atlas Copco AB сообщила об операционной прибыли в 9.25B при выручке в 44.97B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

RCRUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Recruit Holdings Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 151.71B при выручке в 978.22B, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

ATLKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atlas Copco AB сообщила о чистой прибыли в 7.06B при выручке в 44.97B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

RCRUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Recruit Holdings Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 103.87B при выручке в 978.22B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

Часто задаваемые вопросы

ATLKY and RCRUY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATLKY has higher volatility (9.90%) compared to RCRUY (9.53%). In terms of maximum drawdown, ATLKY dropped -69.14% vs RCRUY's -65.71%.

RCRUY currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATLKY и RCRUY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор