Сравнение ATLAX с VTIUX
ATLAX (Atlas U.S. Tactical Income Fund) and VTIUX (Voya Target Retirement 2065 Fund) are both mutual funds - ATLAX is a Diversified Portfolio fund managed by Voya, while VTIUX is a Target Retirement Date fund managed by Voya. Over the past 5 years, ATLAX returned -0.56%/yr vs 8.21%/yr for VTIUX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATLAX charges 1.18%/yr vs 0.23%/yr for VTIUX.
Доходность
Сравнение доходности ATLAX и VTIUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATLAX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у VTIUX с доходностью 12.70%.
ATLAX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- -0.24%
VTIUX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 12.70%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATLAX и VTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 0.19% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 4.63% |
VTIUX Voya Target Retirement 2065 Fund | 12.70% | 21.00% | 15.64% | 20.89% | -18.91% | 7.64% | 17.84% |
Correlation
The correlation between ATLAX and VTIUX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.60 |
The correlation between ATLAX and VTIUX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATLAX vs. VTIUX — Ранг доходности на риск
ATLAX
VTIUX
Сравнение ATLAX c VTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATLAX | VTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.48 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.39 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 16.35 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATLAX | VTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.60 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.52 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.78 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок ATLAX и VTIUX
Максимальная просадка ATLAX за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки VTIUX в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLAX и VTIUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATLAX | VTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -33.42% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.66% | -9.54% | +4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | -16.10% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -33.42% | +1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.32% | -0.77% | -13.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -9.05% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.91% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATLAX и VTIUX
Текущая волатильность для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) составляет 2.30%, в то время как у Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что ATLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATLAX | VTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 3.73% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 10.19% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.97% | 12.42% | -6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.94% | 16.19% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 15.97% | +0.49% |
Сравнение комиссий ATLAX и VTIUX
ATLAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии VTIUX в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATLAX и VTIUX
Дивидендная доходность ATLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности VTIUX в 13.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 4.98% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIUX Voya Target Retirement 2065 Fund | 13.09% | 14.75% | 3.18% | 1.82% | 5.43% | 8.07% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
ATLAX and VTIUX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTIUX has higher volatility (3.73%) compared to ATLAX (2.30%). In terms of maximum drawdown, ATLAX dropped -39.28% vs VTIUX's -33.42%.
VTIUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATLAX и VTIUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор