Сравнение ATLAX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ATLAX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATLAX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | -1.23% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 1.46% | 4.27% | -8.13% | 2.39% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ATLAX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции ATLAX уступали акциям QBDSX по среднегодовой доходности: -0.23% против 0.87% соответственно.
ATLAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- -0.23%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATLAX и QBDSX
ATLAX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
ATLAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
ATLAX
QBDSX
Сравнение ATLAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATLAX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.60 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.87 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.89 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 3.43 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATLAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.60 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.21 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.17 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.15 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ATLAX и QBDSX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATLAX и QBDSX
Дивидендная доходность ATLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 5.31% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок ATLAX и QBDSX
Максимальная просадка ATLAX за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLAX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATLAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -18.38% | -20.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -3.09% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -7.40% | -24.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -18.38% | -20.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.54% | -8.41% | -7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -6.83% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.80% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATLAX и QBDSX
Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что ATLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATLAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 1.40% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 2.77% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10% | 3.77% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 4.32% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 5.26% | +11.18% |