Сравнение ATI с VST
ATI (Allegheny Technologies Incorporated) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. ATI operates in Metal Fabrication (Industrials), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, ATI returned 53.39%/yr vs 56.11%/yr for VST. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATI и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATI показывает доходность 70.63%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -4.71%.
ATI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 26.97%
- С начала года
- 70.63%
- 6 месяцев
- 80.10%
- 1 год
- 130.45%
- 3 года*
- 70.81%
- 5 лет*
- 53.39%
- 10 лет*
- 30.65%
VST
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- -11.19%
- 3 года*
- 85.24%
- 5 лет*
- 56.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATI и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 70.63% | 108.50% | 21.05% | 52.28% | 87.45% | -5.01% | -18.83% | -5.10% | -9.82% | 51.54% |
VST Vistra Corp. | -4.71% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between ATI and VST is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
ATI:
$4.02
VST:
$8.60
ATI:
48.73
VST:
17.84
ATI:
2.10
VST:
0.40
ATI:
4.51
VST:
2.27
ATI:
$4.59B
VST:
$17.20B
ATI:
$1.04B
VST:
$1.12B
ATI:
$773.10M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATI vs. VST — Ранг доходности на риск
ATI
VST
Сравнение ATI c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATI | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.00 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | -0.30 | +5.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | -0.54 | +13.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATI и VST
Максимальная просадка ATI за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATI и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATI | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.72% | -53.32% | -41.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.31% | -38.01% | +12.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.02% | -48.80% | +10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -48.80% | +10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -29.36% | +27.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.76% | -13.73% | -47.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 20.82% | -10.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATI и VST
Текущая волатильность для Allegheny Technologies Incorporated (ATI) составляет 13.43%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что ATI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATI | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.43% | 15.50% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.52% | 37.72% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.74% | 48.81% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.14% | 48.01% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.57% | 42.23% | +9.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATI и VST
ATI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 5.51% |
VST Vistra Corp. | 0.59% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATI и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegheny Technologies Incorporated и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATI и VST
ATI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 262.90M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ATI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ATI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 118.20M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
ATI and VST have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.50%) compared to ATI (13.43%). In terms of maximum drawdown, ATI dropped -94.72% vs VST's -53.32%.
ATI currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATI и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор