PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATGSX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATGSX с VTMFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ATGSX (Anchor Risk Managed Global Strategies Fund) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both mutual funds - ATGSX is a Long-Short fund managed by BlackRock, while VTMFX is a Diversified Portfolio fund tracking the Composite benchmark: Russell 1000 Index and Bloomberg 1-15 Year Municipal Bond Index. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ATGSX charges 2.25%/yr vs 0.05%/yr for VTMFX.

Доходность

Сравнение доходности ATGSX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anchor Risk Managed Global Strategies Fund (ATGSX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATGSX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTMFX

1 день
-0.70%
1 месяц
0.06%
С начала года
4.50%
6 месяцев
3.95%
1 год
13.59%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATGSX и VTMFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATGSX
Anchor Risk Managed Global Strategies Fund		0.00%5.43%-0.40%4.64%-2.43%2.09%6.99%14.51%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		4.50%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%14.72%

Correlation

The correlation between ATGSX and VTMFX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2019 г.

0.45

Over the past year, the correlation between ATGSX and VTMFX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anchor Risk Managed Global Strategies Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ATGSX:
ATGSX с GTAPXATGSX с ADOIXATGSX с SAOAXATGSX с ASILXATGSX с BDJATGSX с JAKVXATGSX с BTPIX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX

Доходность на риск

ATGSX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATGSX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATGSX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Global Strategies Fund (ATGSX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATGSXVTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.20

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.10

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.42

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.65

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.34

—

ATGSX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATGSX и VTMFX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATGSXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-28.49%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.38%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.45%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.54%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATGSX и VTMFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATGSXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.49%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

8.57%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

9.14%

—

Сравнение комиссий ATGSX и VTMFX

ATGSX берет комиссию в 2.25%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATGSX и VTMFX

Дивидендная доходность ATGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VTMFX в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATGSX
Anchor Risk Managed Global Strategies Fund		0.95%1.17%0.87%1.35%0.00%12.72%1.21%7.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.14%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

ATGSX and VTMFX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATGSX и VTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор