Сравнение ATGSX с SAOAX
ATGSX (Anchor Risk Managed Global Strategies Fund) and SAOAX (Guggenheim Alpha Opportunity Fund) are both Long-Short funds. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ATGSX charges 2.25%/yr vs 1.76%/yr for SAOAX.
Доходность
Сравнение доходности ATGSX и SAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATGSX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAOAX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 12.80%
- С начала года
- 15.73%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 3.66%
Сравнение доходности по годам ATGSX и SAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGSX Anchor Risk Managed Global Strategies Fund | 0.00% | 5.43% | -0.40% | 4.64% | -2.43% | 2.09% | 6.99% | 14.51% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 15.73% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 14.38% | 0.17% | -4.32% |
Correlation
The correlation between ATGSX and SAOAX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2019 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATGSX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск
ATGSX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SAOAX
Сравнение ATGSX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Global Strategies Fund (ATGSX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATGSX | SAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATGSX и SAOAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATGSX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -52.28% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.28% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.68% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATGSX и SAOAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATGSX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.30% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 28.76% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.18% | — |
Сравнение комиссий ATGSX и SAOAX
ATGSX берет комиссию в 2.25%, что несколько больше комиссии SAOAX в 1.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATGSX и SAOAX
Дивидендная доходность ATGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности SAOAX в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGSX Anchor Risk Managed Global Strategies Fund | 0.95% | 1.17% | 0.87% | 1.35% | 0.00% | 12.72% | 1.21% | 7.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.62% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
ATGSX and SAOAX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATGSX и SAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор