- ISIN
- US66538H4276
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 14 янв. 2019 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ATGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Anchor Risk Managed Global Strategies Fund
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность ATGSX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.39% | 0.42% | 0.39% | 0.48% | 2.31% | 1.23% | -0.74% | 0.86% | 5.43% | ||||
| 2024 | -0.87% | 2.76% | 1.71% | -2.43% | 1.44% | 1.51% | -1.49% | -2.12% | 0.49% | -0.87% | 1.75% | -2.11% | -0.40% |
| 2023 | 1.40% | 0.31% | -0.79% | 0.40% | 0.37% | 1.38% | 0.19% | -2.33% | -0.90% | -0.30% | 0.83% | 4.12% | 4.64% |
| 2022 | -1.46% | -3.75% | 4.00% | -0.99% | 0.80% | -2.67% | 4.06% | 0.68% | 0.48% | -0.19% | -2.71% | -0.40% | -2.43% |
| 2021 | -1.41% | -0.81% | 1.71% | 2.93% | 0.69% | 0.77% | 2.97% | 2.47% | -4.51% | 1.68% | -2.32% | -1.81% | 2.09% |
Метрики бенчмарка
Anchor Risk Managed Global Strategies Fund has an annualized alpha of 2.24%, beta of 0.17, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 24, 2019.
- This fund participated in 31.93% of S&P 500 Index downside but only 24.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.17 may look defensive, but with R2 of 0.14 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.14 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.24%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 24.59%
- Участие в снижении
- 31.93%
Комиссия
Комиссия ATGSX составляет 2.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Anchor Risk Managed Global Strategies Fund (ATGSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATGSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.15 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Anchor Risk Managed Global Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.09 | $0.14 | $0.00 | $1.31 | $0.14 | $0.77 |
Дивидендный доход | 0.95% | 0.87% | 1.35% | 0.00% | 12.72% | 1.21% | 7.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Anchor Risk Managed Global Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.12 | ||||
| 2024 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.31 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Anchor Risk Managed Global Strategies Fund показал максимальную просадку в 12.80%, зарегистрированную 15 февр. 2022 г.. Полное восстановление заняло 601 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -12.80%февр. 2022 г. | 5mo 10d | 2y 4mo | 2y 10moсент. 2021 г. - июль 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.30%сент. 2024 г. | 2mo 2d | — | 1y 11moиюль 2024 г. - сейчас |
Откат 2020 года2020 | -7.80%май 2020 г. | 2mo 17d | 1mo 27d | 4mo 14dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -6.20%март 2021 г. | 1mo 11d | 1mo 2d | 2mo 13dянв. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -6.07%окт. 2020 г. | 1mo 26d | 1mo 17d | 3mo 13dсент. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Показатели просадок
| ATGSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.31% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.71% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ATGSX
Добавьте Anchor Risk Managed Global Strategies Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ATGSX