PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATGAX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATGAX с QCGDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and QCGDX (Quantified Common Ground Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ATGAX charges 1.50%/yr vs 1.68%/yr for QCGDX.

Доходность

Сравнение доходности ATGAX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATGAX

1 день
-0.36%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCGDX

1 день
0.28%
1 месяц
0.91%
С начала года
18.38%
6 месяцев
18.40%
1 год
24.32%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATGAX и QCGDX

2026 (YTD)
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		1.66%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		1.72%

Correlation

The correlation between ATGAX and QCGDX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila Opportunity Growth Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с ATGAX:
ATGAX с FIICXATGAX с FIIAXATGAX с HULAXATGAX с UMBMXATGAX с ORTFXATGAX с VMCPXATGAX с AZTFX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с QEVOXQCGDX с QSPMXQCGDX с RSINXQCGDX с VIIIXQCGDX с KAMIXQCGDX с TARKXQCGDX с FMIMX

Доходность на риск

ATGAX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATGAX
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATGAX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ATGAX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATGAXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.04

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

18.80

0.70

+18.10

Просадки

Сравнение просадок ATGAX и QCGDX

Максимальная просадка ATGAX за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и QCGDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATGAXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.36%

-22.37%

+22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.55%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.11%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-6.13%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.51%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATGAX и QCGDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATGAXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

11.73%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

14.75%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

16.45%

-5.27%

Сравнение комиссий ATGAX и QCGDX

ATGAX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATGAX и QCGDX

ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.59%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%

Часто задаваемые вопросы

ATGAX and QCGDX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATGAX и QCGDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор