Сравнение ATGAX с DDDIX
ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and DDDIX (13D Activist Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ATGAX charges 1.50%/yr vs 1.51%/yr for DDDIX.
Доходность
Сравнение доходности ATGAX и DDDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATGAX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDDIX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 4.81%
- 6 месяцев
- 24.30%
- С начала года
- 32.84%
- 1 год
- 41.99%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение доходности по годам ATGAX и DDDIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.81% |
DDDIX 13D Activist Fund | 6.06% |
Correlation
The correlation between ATGAX and DDDIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATGAX vs. DDDIX — Ранг доходности на риск
ATGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DDDIX
Сравнение ATGAX c DDDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и 13D Activist Fund (DDDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATGAX | DDDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATGAX и DDDIX
Максимальная просадка ATGAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки DDDIX в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и DDDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATGAX | DDDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -43.82% | +40.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -1.28% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -7.10% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATGAX и DDDIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATGAX | DDDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 20.27% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 20.26% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 20.92% | -3.67% |
Сравнение комиссий ATGAX и DDDIX
ATGAX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии DDDIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATGAX и DDDIX
ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDDIX 13D Activist Fund | 3.48% | 4.62% | 5.16% | 3.89% | 9.39% | 9.30% | 6.98% | 6.88% | 5.33% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
ATGAX and DDDIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATGAX и DDDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор