PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ATFV с PWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ATFV и PWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATFV и PWB


2026 (YTD)20252024202320222021
ATFV
Alger 35 ETF
-9.24%38.20%46.14%32.75%-35.97%4.19%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
0.70%24.94%31.04%30.61%-25.81%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 0.70%.


ATFV

1 день
0.89%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-9.24%
6 месяцев
-10.78%
1 год
42.93%
3 года*
30.22%
5 лет*
10 лет*

PWB

1 день
1.64%
1 месяц
-5.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.86%
1 год
32.07%
3 года*
25.50%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger 35 ETF

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Сравнение комиссий ATFV и PWB

ATFV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.


Доходность на риск

ATFV vs. PWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 7474
Ранг коэф-та Мартина

PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATFV c PWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ATFVPWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.38

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.97

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.75

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

10.56

-2.22

ATFV vs. PWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWB равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и PWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ATFVPWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.38

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.55

-0.16

Корреляция

Корреляция между ATFV и PWB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и PWB

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATFV
Alger 35 ETF
0.22%0.20%0.16%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Просадки

Сравнение просадок ATFV и PWB

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и PWB.


Загрузка...

Показатели просадок


ATFVPWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-52.58%

+7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-12.11%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-7.11%

-6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.35%

-8.29%

-10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

3.15%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и PWB

Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ATFVPWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

7.94%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

15.24%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.67%

23.28%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

20.96%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

20.59%

+6.03%