Сравнение ATFV с PWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 ETF (ATFV) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB).
ATFV и PWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ATFV и PWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATFV и PWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | -9.24% | 38.20% | 46.14% | 32.75% | -35.97% | 4.19% |
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.70% | 24.94% | 31.04% | 30.61% | -25.81% | 15.93% |
Доходность по периодам
С начала года, ATFV показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 0.70%.
ATFV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -9.24%
- 6 месяцев
- -10.78%
- 1 год
- 42.93%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWB
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 32.07%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 15.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATFV и PWB
ATFV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.
Доходность на риск
ATFV vs. PWB — Ранг доходности на риск
ATFV
PWB
Сравнение ATFV c PWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATFV | PWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.38 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.97 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.75 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 10.56 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATFV | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.38 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между ATFV и PWB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATFV и PWB
Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | 0.22% | 0.20% | 0.16% | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок ATFV и PWB
Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и PWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATFV | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -52.58% | +7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -12.11% | -6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -7.11% | -6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -8.29% | -10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 3.15% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATFV и PWB
Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATFV | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 7.94% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.53% | 15.24% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 23.28% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.62% | 20.96% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.62% | 20.59% | +6.03% |