Сравнение ATFV с PWB
ATFV (Alger 35 ETF) and PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ATFV tracks the S&P 500 while PWB tracks the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ATFV returned 13.59%/yr vs 17.17%/yr for PWB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ATFV charges 0.55%/yr vs 0.56%/yr for PWB.
Доходность
Сравнение доходности ATFV и PWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATFV показывает доходность 14.32%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 26.79%.
ATFV
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 42.99%
- 3 года*
- 37.40%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- —
PWB
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 26.79%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 42.75%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 18.61%
Сравнение доходности по годам ATFV и PWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | 14.32% | 38.20% | 46.14% | 32.75% | -35.97% | 3.03% |
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 26.79% | 24.94% | 31.04% | 30.61% | -25.81% | 14.24% |
Correlation
The correlation between ATFV and PWB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2021 г. | 0.86 |
The correlation between ATFV and PWB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATFV vs. PWB — Ранг доходности на риск
ATFV
PWB
Сравнение ATFV c PWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATFV | PWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.55 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 14.75 | -6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATFV и PWB
Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и PWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATFV | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -52.58% | +7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -12.11% | -6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.01% | -22.10% | -6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | -31.41% | -13.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -4.36% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -8.22% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 2.91% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATFV и PWB
Alger 35 ETF (ATFV) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеют волатильность 10.85% и 10.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATFV | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 10.34% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 17.43% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.74% | 20.72% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 21.41% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.73% | 20.91% | +5.82% |
Сравнение комиссий ATFV и PWB
ATFV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATFV и PWB
Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | 0.18% | 0.20% | 0.16% | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
ATFV and PWB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATFV has higher volatility (10.85%) compared to PWB (10.34%). In terms of maximum drawdown, ATFV dropped -45.34% vs PWB's -52.58%.
On 5-year performance, PWB leads with 17.17% vs 13.59% for ATFV. On fees, ATFV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PWB has been the lower-risk option at 10.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PWB has performed better with a 17.17% return vs 13.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ATFV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.
ATFV has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for PWB.
ATFV tracks S&P 500, while PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. They also come from different issuers: Alger Group Holdings LLC and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for ATFV and 0.56% for PWB.
PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATFV и PWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор