Сравнение ATEYY с MTUM
ATEYY (Advantest Corp DRC) is a stock, while MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) is Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Over the past 10 years, ATEYY returned 52.36%/yr vs 17.31%/yr for MTUM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATEYY и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATEYY показывает доходность 38.37%, что значительно выше, чем у MTUM с доходностью 31.75%. За последние 10 лет акции ATEYY превзошли акции MTUM по среднегодовой доходности: 52.36% против 17.31% соответственно.
ATEYY
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 38.37%
- 6 месяцев
- 29.92%
- 1 год
- 237.06%
- 3 года*
- 77.03%
- 5 лет*
- 49.06%
- 10 лет*
- 52.36%
MTUM
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 15.90%
- С начала года
- 31.75%
- 6 месяцев
- 32.38%
- 1 год
- 41.76%
- 3 года*
- 34.75%
- 5 лет*
- 15.21%
- 10 лет*
- 17.31%
Сравнение доходности по годам ATEYY и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEYY Advantest Corp DRC | 38.37% | 122.70% | 68.99% | 111.43% | -33.43% | 27.37% | 30.96% | 176.84% | 12.51% | 12.66% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 31.75% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 37.50% |
Correlation
The correlation between ATEYY and MTUM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.36 |
Over the past year, ATEYY and MTUM have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATEYY vs. MTUM — Ранг доходности на риск
ATEYY
MTUM
Сравнение ATEYY c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advantest Corp DRC (ATEYY) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATEYY | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.18 | 3.64 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.97 | 14.50 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATEYY | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | 2.20 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.74 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.83 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.85 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ATEYY и MTUM
Максимальная просадка ATEYY за все время составила -56.48%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEYY и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATEYY | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -34.08% | -22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.24% | -11.54% | -21.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.70% | -20.99% | -23.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.48% | -32.28% | -24.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.48% | -34.08% | -22.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.86% | 0.00% | -11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -6.21% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 2.89% | +9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATEYY и MTUM
Advantest Corp DRC (ATEYY) имеет более высокую волатильность в 16.87% по сравнению с iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что ATEYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATEYY | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.87% | 7.68% | +9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.48% | 16.46% | +33.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.17% | 19.04% | +47.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.18% | 20.60% | +31.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.98% | 21.03% | +26.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATEYY и MTUM
ATEYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEYY Advantest Corp DRC | 0.00% | 0.11% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 1.24% | 0.00% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.60% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
ATEYY and MTUM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATEYY has higher volatility (16.87%) compared to MTUM (7.68%). In terms of maximum drawdown, ATEYY dropped -56.48% vs MTUM's -34.08%.
ATEYY currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATEYY и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор