PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATEYY с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATEYY с FLJP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATEYY (Advantest Corp DRC) is a stock, while FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) is Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index. Over the past 5 years, ATEYY returned 49.06%/yr vs 9.03%/yr for FLJP. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATEYY и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advantest Corp DRC (ATEYY) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATEYY показывает доходность 38.37%, что значительно выше, чем у FLJP с доходностью 16.23%.

ATEYY

1 день
2.93%
1 месяц
-3.62%
С начала года
38.37%
6 месяцев
29.92%
1 год
237.06%
3 года*
77.03%
5 лет*
49.06%
10 лет*
52.36%

FLJP

1 день
0.33%
1 месяц
6.40%
С начала года
16.23%
6 месяцев
17.97%
1 год
32.70%
3 года*
18.66%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATEYY и FLJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATEYY
Advantest Corp DRC		38.37%122.70%68.99%111.43%-33.43%27.37%30.96%176.84%12.51%-19.63%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		16.23%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.22%

Correlation

The correlation between ATEYY and FLJP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.46

The correlation between ATEYY and FLJP has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advantest Corp DRC

Franklin FTSE Japan ETF

Часто сравнивают с ATEYY:
ATEYY с TOELYATEYY с OPXSATEYY с ACFNATEYY с BKTIATEYY с LSRCYATEYY с IYWATEYY с SMH
Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR

Доходность на риск

ATEYY vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATEYY
Ранг доходности на риск ATEYY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATEYY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATEYY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATEYY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATEYY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATEYY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATEYY c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advantest Corp DRC (ATEYY) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATEYYFLJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
1.74

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.50

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

2.47

+4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.97

8.62

+11.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATEYY vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATEYY на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа FLJP равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATEYY и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATEYYFLJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

1.74

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.51

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.45

+0.70

Просадки

Сравнение просадок ATEYY и FLJP

Максимальная просадка ATEYY за все время составила -56.48%, что больше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEYY и FLJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATEYYFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-32.49%

-23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.24%

-13.30%

-19.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.70%

-14.17%

-30.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.48%

-32.49%

-23.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.86%

-0.07%

-11.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-9.37%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.93%

3.80%

+8.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ATEYY и FLJP

Advantest Corp DRC (ATEYY) имеет более высокую волатильность в 16.87% по сравнению с Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что ATEYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATEYYFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.87%

4.11%

+12.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.48%

14.72%

+34.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.17%

18.92%

+47.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.18%

17.75%

+34.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.98%

17.79%

+30.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATEYY и FLJP

ATEYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ATEYY
Advantest Corp DRC		0.00%0.11%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.18%1.24%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.43%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ATEYY and FLJP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATEYY has higher volatility (16.87%) compared to FLJP (4.11%). In terms of maximum drawdown, ATEYY dropped -56.48% vs FLJP's -32.49%.

ATEYY currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATEYY и FLJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор