PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATEX с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATEX с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATEX (Anterix Inc.) is a stock, while SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Over the past 3 years, ATEX returned 27.26%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATEX и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anterix Inc. (ATEX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATEX показывает доходность 211.27%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

ATEX

1 день
1.54%
1 месяц
34.42%
С начала года
211.27%
6 месяцев
234.73%
1 год
151.76%
3 года*
27.26%
5 лет*
6.28%
10 лет*
11.59%

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATEX и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
ATEX
Anterix Inc.		211.27%-28.82%-7.95%3.57%-45.25%17.31%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between ATEX and SOXQ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anterix Inc.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ATEX:
ATEX с TMUSATEX с TATEX с SMTCATEX с QQQATEX с NVDAATEX с TQQQ
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

ATEX vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATEX
Ранг доходности на риск ATEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATEX c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anterix Inc. (ATEX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATEXSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
5.11

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
5.02

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.69

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

11.08

-7.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

42.47

-34.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATEX vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATEX на текущий момент составляет 3.08, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATEX и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATEXSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

5.11

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.96

-0.87

Просадки

Сравнение просадок ATEX и SOXQ

Максимальная просадка ATEX за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEX и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATEXSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.27%

-46.01%

-26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.49%

-15.59%

-21.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.35%

-39.36%

-17.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.15%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.76%

-12.95%

-25.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.96%

4.06%

+14.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ATEX и SOXQ

Текущая волатильность для Anterix Inc. (ATEX) составляет 12.07%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что ATEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATEXSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

13.55%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.93%

26.81%

+10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.65%

33.80%

+15.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.43%

36.38%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.94%

36.38%

+13.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATEX и SOXQ

ATEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ATEX
Anterix Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

ATEX and SOXQ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to ATEX (12.07%). In terms of maximum drawdown, ATEX dropped -72.27% vs SOXQ's -46.01%.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATEX и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор