Сравнение ATEX с SOXQ

С начала года, ATEX показывает доходность 79.16%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anterix Inc. (ATEX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATEX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATEX и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ATEX и SOXQ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

ATEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

Максимальная просадка ATEX за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEX и SOXQ.

Anterix Inc. (ATEX) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 12.69%. Это указывает на то, что ATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.