Сравнение ATEX с TMUS
ATEX (Anterix Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, ATEX returned 14.87%/yr vs 16.35%/yr for TMUS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATEX и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATEX показывает доходность 330.46%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции ATEX уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 14.87% против 16.35% соответственно.
ATEX
- 1 день
- -10.79%
- 1 месяц
- 21.05%
- 6 месяцев
- 283.24%
- С начала года
- 330.46%
- 1 год
- 306.62%
- 3 года*
- 47.47%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 14.87%
TMUS
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 4.61%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- -4.04%
- 1 год
- -14.10%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 16.35%
Сравнение доходности по годам ATEX и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEX Anterix Inc. | 330.46% | -28.82% | -7.95% | 3.57% | -45.25% | 56.28% | -12.98% | 15.57% | 16.48% | 42.35% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -4.04% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between ATEX and TMUS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2015 г. | 0.17 |
The correlation between ATEX and TMUS shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATEX:
$1.83B
TMUS:
$208.70B
ATEX:
$4.83
TMUS:
$9.45
ATEX:
19.44
TMUS:
20.40
ATEX:
387.85
TMUS:
2.38
ATEX:
6.76
TMUS:
3.80
ATEX:
$4.54M
TMUS:
$90.53B
ATEX:
$4.54M
TMUS:
$34.92B
ATEX:
-$10.29M
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATEX vs. TMUS — Ранг доходности на риск
ATEX
TMUS
Сравнение ATEX c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anterix Inc. (ATEX) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATEX | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.93 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.75 | -0.42 | +13.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.66 | -0.72 | +39.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATEX и TMUS
Максимальная просадка ATEX за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEX и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATEX | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -86.29% | +14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.22% | -34.02% | +9.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.35% | -37.13% | -20.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.27% | -37.13% | -35.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.27% | -37.13% | -35.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.16% | -27.72% | +14.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.41% | -25.98% | -12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.04% | 19.71% | -11.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATEX и TMUS
Anterix Inc. (ATEX) имеет более высокую волатильность в 24.45% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 10.65%. Это указывает на то, что ATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATEX | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.45% | 10.65% | +13.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.91% | 20.93% | +26.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.41% | 26.18% | +33.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.47% | 24.33% | +21.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.84% | 26.16% | +24.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATEX и TMUS
ATEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ATEX Anterix Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.04% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATEX и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anterix Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATEX and TMUS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATEX has higher volatility (24.45%) compared to TMUS (10.65%). In terms of maximum drawdown, ATEX dropped -72.27% vs TMUS's -86.29%.
ATEX currently has the higher Sharpe Ratio (5.20 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATEX и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор