Сравнение ATEX с TMUS
ATEX (Anterix Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, ATEX returned 11.91%/yr vs 15.83%/yr for TMUS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATEX и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATEX показывает доходность 206.55%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции ATEX уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 11.91% против 15.83% соответственно.
ATEX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 38.32%
- С начала года
- 206.55%
- 6 месяцев
- 232.94%
- 1 год
- 150.82%
- 3 года*
- 27.09%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 11.91%
TMUS
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- -24.20%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 15.83%
Сравнение доходности по годам ATEX и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEX Anterix Inc. | 206.55% | -28.82% | -7.95% | 3.57% | -45.25% | 56.28% | -12.98% | 15.57% | 16.48% | 42.35% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -9.72% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between ATEX and TMUS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2015 г. | 0.18 |
The correlation between ATEX and TMUS shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATEX:
$1.25B
TMUS:
$199.97B
ATEX:
$4.35
TMUS:
$9.41
ATEX:
15.39
TMUS:
19.28
ATEX:
287.05
TMUS:
2.25
ATEX:
5.30
TMUS:
3.58
ATEX:
$4.36M
TMUS:
$90.53B
ATEX:
$4.36M
TMUS:
$34.92B
ATEX:
$30.48M
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATEX vs. TMUS — Ранг доходности на риск
ATEX
TMUS
Сравнение ATEX c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anterix Inc. (ATEX) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATEX | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.85 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | -0.85 | +4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | -1.40 | +9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATEX | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | -0.97 | +4.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.24 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.61 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.20 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ATEX и TMUS
Максимальная просадка ATEX за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEX и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATEX | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -86.29% | +14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.49% | -28.62% | -8.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.35% | -31.99% | -25.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.27% | -31.99% | -40.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.27% | -31.99% | -40.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -31.99% | +31.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.78% | -25.95% | -12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.96% | 17.33% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATEX и TMUS
Anterix Inc. (ATEX) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что ATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATEX | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 6.53% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.92% | 19.07% | +17.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.73% | 24.92% | +24.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.42% | 23.85% | +19.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.95% | 26.07% | +23.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATEX и TMUS
ATEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ATEX Anterix Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.17% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATEX и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anterix Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATEX and TMUS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATEX has higher volatility (12.44%) compared to TMUS (6.53%). In terms of maximum drawdown, ATEX dropped -72.27% vs TMUS's -86.29%.
ATEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATEX и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор