PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATEX с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATEX с TMUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATEX (Anterix Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, ATEX returned 11.59%/yr vs 15.70%/yr for TMUS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATEX и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anterix Inc. (ATEX) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATEX показывает доходность 211.27%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -11.92%. За последние 10 лет акции ATEX уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 11.59% против 15.70% соответственно.

ATEX

1 день
1.54%
1 месяц
34.42%
С начала года
211.27%
6 месяцев
234.73%
1 год
151.76%
3 года*
27.26%
5 лет*
6.28%
10 лет*
11.59%

TMUS

1 день
-2.44%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-11.92%
6 месяцев
-14.03%
1 год
-25.46%
3 года*
11.87%
5 лет*
5.08%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATEX и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATEX
Anterix Inc.		211.27%-28.82%-7.95%3.57%-45.25%56.28%-12.98%15.57%16.48%42.35%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-11.92%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between ATEX and TMUS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2015 г.

0.18

The correlation between ATEX and TMUS shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATEX:

$1.27B

TMUS:

$195.09B

EPS

ATEX:

$4.35

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

ATEX:

15.62

TMUS:

18.81

Коэффициент P/S

ATEX:

291.47

TMUS:

2.19

Коэффициент P/B

ATEX:

5.38

TMUS:

3.49

Общая выручка (12 мес.)

ATEX:

$4.36M

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATEX:

$4.36M

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

ATEX:

$30.48M

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anterix Inc.

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с ATEX:
ATEX с TATEX с SOXQATEX с SMTCATEX с QQQATEX с NVDAATEX с TQQQ
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

ATEX vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATEX
Ранг доходности на риск ATEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATEX c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anterix Inc. (ATEX) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATEXTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
-1.02

+4.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
-1.44

+5.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.84

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

-0.84

+4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

-1.46

+9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATEX vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATEX на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATEX и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATEXTMUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

-1.02

+4.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.21

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.60

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.20

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ATEX и TMUS

Максимальная просадка ATEX за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEX и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATEXTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.27%

-86.29%

+14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.49%

-30.37%

-7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.35%

-33.65%

-23.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.27%

-33.65%

-38.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.27%

-33.65%

-38.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-33.65%

+33.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.76%

-25.96%

-12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.96%

17.44%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ATEX и TMUS

Anterix Inc. (ATEX) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что ATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATEXTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

6.87%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.93%

19.13%

+17.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.65%

25.03%

+24.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.43%

23.87%

+19.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.94%

26.08%

+23.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATEX и TMUS

ATEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.

ПозицияTTM202520242023
ATEX
Anterix Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.23%1.80%1.28%0.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATEX и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anterix Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B202220232024202520260
23.11B
(ATEX) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ATEX and TMUS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATEX has higher volatility (12.07%) compared to TMUS (6.87%). In terms of maximum drawdown, ATEX dropped -72.27% vs TMUS's -86.29%.

ATEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATEX и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор