Сравнение ATEX с TMUS
ATEX (Anterix Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, ATEX returned 13.86%/yr vs 16.49%/yr for TMUS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATEX и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATEX показывает доходность 262.30%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -10.04%. За последние 10 лет акции ATEX уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 13.86% против 16.49% соответственно.
ATEX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 24.41%
- С начала года
- 262.30%
- 6 месяцев
- 254.19%
- 1 год
- 174.81%
- 3 года*
- 35.67%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 13.86%
TMUS
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- -19.85%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 16.49%
Сравнение доходности по годам ATEX и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEX Anterix Inc. | 262.30% | -28.82% | -7.95% | 3.57% | -45.25% | 56.28% | -12.98% | 15.57% | 16.48% | 42.35% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -10.04% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between ATEX and TMUS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2015 г. | 0.18 |
The correlation between ATEX and TMUS shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATEX:
$1.49B
TMUS:
$199.24B
ATEX:
$4.84
TMUS:
$9.41
ATEX:
16.35
TMUS:
19.21
ATEX:
326.23
TMUS:
2.24
ATEX:
5.69
TMUS:
3.57
ATEX:
$4.54M
TMUS:
$90.53B
ATEX:
$4.54M
TMUS:
$34.92B
ATEX:
-$10.29M
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATEX vs. TMUS — Ранг доходности на риск
ATEX
TMUS
Сравнение ATEX c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anterix Inc. (ATEX) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATEX | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.88 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | -0.66 | +6.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | -1.08 | +12.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATEX и TMUS
Максимальная просадка ATEX за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEX и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATEX | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -86.29% | +14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.85% | -30.37% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.35% | -33.65% | -23.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.27% | -33.65% | -38.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.27% | -33.65% | -38.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -32.24% | +27.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.59% | -25.97% | -12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.99% | 18.46% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATEX и TMUS
Anterix Inc. (ATEX) имеет более высокую волатильность в 26.01% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что ATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATEX | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.01% | 7.80% | +18.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.67% | 19.46% | +24.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.41% | 24.86% | +31.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.50% | 23.99% | +20.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 26.04% | +24.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATEX и TMUS
ATEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ATEX Anterix Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.18% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATEX и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anterix Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATEX and TMUS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATEX has higher volatility (26.01%) compared to TMUS (7.80%). In terms of maximum drawdown, ATEX dropped -72.27% vs TMUS's -86.29%.
ATEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATEX и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор