Сравнение ATEX с SMTC
ATEX (Anterix Inc.) and SMTC (Semtech Corporation) are both stocks. ATEX operates in Telecom Services (Communication Services), while SMTC operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ATEX returned 11.91%/yr vs 21.20%/yr for SMTC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATEX и SMTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATEX показывает доходность 206.55%, что значительно выше, чем у SMTC с доходностью 121.88%. За последние 10 лет акции ATEX уступали акциям SMTC по среднегодовой доходности: 11.91% против 21.20% соответственно.
ATEX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 38.32%
- С начала года
- 206.55%
- 6 месяцев
- 232.94%
- 1 год
- 150.82%
- 3 года*
- 27.09%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 11.91%
SMTC
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 52.66%
- С начала года
- 121.88%
- 6 месяцев
- 122.57%
- 1 год
- 329.02%
- 3 года*
- 93.38%
- 5 лет*
- 19.44%
- 10 лет*
- 21.20%
Сравнение доходности по годам ATEX и SMTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEX Anterix Inc. | 206.55% | -28.82% | -7.95% | 3.57% | -45.25% | 56.28% | -12.98% | 15.57% | 16.48% | 42.35% |
SMTC Semtech Corporation | 121.88% | 19.14% | 182.29% | -23.63% | -67.74% | 23.36% | 36.28% | 15.33% | 34.12% | 8.40% |
Correlation
The correlation between ATEX and SMTC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2015 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ATEX:
$4.35
SMTC:
-$0.45
ATEX:
287.05
SMTC:
13.86
ATEX:
$4.36M
SMTC:
$1.05B
ATEX:
$4.36M
SMTC:
$541.32M
ATEX:
$30.48M
SMTC:
$172.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATEX vs. SMTC — Ранг доходности на риск
ATEX
SMTC
Сравнение ATEX c SMTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anterix Inc. (ATEX) и Semtech Corporation (SMTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATEX | SMTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.56 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 12.43 | -8.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 44.77 | -36.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATEX | SMTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 5.24 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.31 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.40 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.24 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ATEX и SMTC
Максимальная просадка ATEX за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки SMTC в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEX и SMTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATEX | SMTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -85.40% | +13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.49% | -26.68% | -10.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.35% | -68.45% | +11.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.27% | -85.40% | +13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.27% | -85.40% | +13.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.88% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.78% | -47.92% | +9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.96% | 7.39% | +11.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATEX и SMTC
Текущая волатильность для Anterix Inc. (ATEX) составляет 12.44%, в то время как у Semtech Corporation (SMTC) волатильность равна 23.61%. Это указывает на то, что ATEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATEX | SMTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 23.61% | -11.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.92% | 47.98% | -11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.73% | 63.27% | -13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.42% | 62.67% | -19.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.95% | 53.62% | -3.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATEX и SMTC
Ни ATEX, ни SMTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATEX и SMTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anterix Inc. и Semtech Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATEX and SMTC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMTC has higher volatility (23.61%) compared to ATEX (12.44%). In terms of maximum drawdown, ATEX dropped -72.27% vs SMTC's -85.40%.
SMTC currently has the higher Sharpe Ratio (5.24 vs 3.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATEX и SMTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор