PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATESX с WALSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATESX с WALSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATESX (Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund) and WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, ATESX returned 9.42%/yr vs 6.19%/yr for WALSX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ATESX charges 2.10%/yr vs 1.75%/yr for WALSX.

Доходность

Сравнение доходности ATESX и WALSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATESX показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у WALSX с доходностью 5.30%.

ATESX

1 день
0.35%
1 месяц
8.40%
С начала года
12.48%
6 месяцев
9.70%
1 год
19.39%
3 года*
9.42%
5 лет*
6.72%
10 лет*
—

WALSX

1 день
0.86%
1 месяц
0.16%
С начала года
5.30%
6 месяцев
2.38%
1 год
-4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATESX и WALSX

2026 (YTD)20252024202320222021
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		12.48%5.56%7.21%8.12%-9.25%4.22%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		5.30%-12.79%7.24%27.75%-8.38%12.20%

Correlation

The correlation between ATESX and WALSX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund

Wasatch Long/Short Alpha Fund

Часто сравнивают с ATESX:
ATESX с KAMIXATESX с QQQATESX с JEPIXATESX с JEPIATESX с SPYATESX с SPEDXATESX с ASILX
Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с QLEIXWALSX с IVVWALSX с QLENXWALSX с SPYWALSX с VMNIXWALSX с WTLSWALSX с ASILX

Доходность на риск

ATESX vs. WALSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATESX
Ранг доходности на риск ATESX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATESX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATESX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATESX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATESX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATESX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATESX c WALSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATESXWALSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
-0.18

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
-0.16

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.98

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

-0.21

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

-0.40

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATESX vs. WALSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATESX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа WALSX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATESX и WALSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATESXWALSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

-0.18

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.35

+0.53

Просадки

Сравнение просадок ATESX и WALSX

Максимальная просадка ATESX за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки WALSX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATESX и WALSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATESXWALSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-25.28%

+12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-13.42%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.73%

-25.28%

+14.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.15%

+19.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-9.52%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

7.12%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ATESX и WALSX

Текущая волатильность для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) составляет 3.55%, в то время как у Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что ATESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WALSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATESXWALSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.15%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

11.81%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

15.83%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

16.37%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

16.37%

-5.40%

Сравнение комиссий ATESX и WALSX

ATESX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии WALSX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATESX и WALSX

Ни ATESX, ни WALSX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		0.00%0.00%0.00%1.30%7.45%0.00%0.00%11.78%7.70%6.02%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ATESX and WALSX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WALSX has higher volatility (4.15%) compared to ATESX (3.55%). In terms of maximum drawdown, ATESX dropped -12.87% vs WALSX's -25.28%.

ATESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATESX и WALSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор