Сравнение AT1D.L с SPXP.L
AT1D.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AT1D.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AT1D.L returned 3.61%/yr vs -54.80%/yr for SPXP.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AT1D.L charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.
Доходность
Сравнение доходности AT1D.L и SPXP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AT1D.L показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью 9.05%.
AT1D.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
SPXP.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.49%
- 5 лет*
- -54.80%
- 10 лет*
- -27.63%
Сравнение доходности по годам AT1D.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 2.72% | 3.15% | 12.17% | -3.30% | 1.10% | 4.76% | 4.84% | 14.79% | -23.76% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 9.05% | -98.90% | 27.58% | 20.06% | -8.79% | 31.26% | 13.90% | 26.76% | -11.15% |
Correlation
The correlation between AT1D.L and SPXP.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2018 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AT1D.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
AT1D.L
SPXP.L
Сравнение AT1D.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AT1D.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.49 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -1.00 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | -1.22 | +8.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AT1D.L и SPXP.L
Максимальная просадка AT1D.L за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AT1D.L и SPXP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AT1D.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -99.07% | +71.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -99.07% | +95.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -99.07% | +89.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -99.07% | +76.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -98.93% | +97.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -8.74% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 80.83% | -79.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AT1D.L и SPXP.L
Текущая волатильность для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) составляет 1.70%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что AT1D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AT1D.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 3.02% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 7.86% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 99.30% | -92.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.88% | 46.54% | -36.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 34.89% | -20.81% |
Сравнение комиссий AT1D.L и SPXP.L
AT1D.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AT1D.L и SPXP.L
Дивидендная доходность AT1D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 5.99% | 6.07% | 6.14% | 6.24% | 5.79% | 4.25% | 5.63% | 5.59% | 1.12% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AT1D.L and SPXP.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for AT1D.L.
AT1D.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while SPXP.L is S&P 500. AT1D.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.39% for AT1D.L and 0.05% for SPXP.L.
Подберите оптимальное распределение для AT1D.L и SPXP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор