Сравнение AT1D.L с FLOA.L
AT1D.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist) and FLOA.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - AT1D.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while FLOA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AT1D.L returned 3.61%/yr vs 4.78%/yr for FLOA.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AT1D.L charges 0.39%/yr vs 0.10%/yr for FLOA.L.
Доходность
Сравнение доходности AT1D.L и FLOA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AT1D.L торгуется в GBp, в то время как FLOA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLOA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AT1D.L показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у FLOA.L с доходностью 2.46%.
AT1D.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.34%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
FLOA.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AT1D.L и FLOA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 2.72% | 3.15% | 12.17% | -3.30% | 1.10% | 4.76% | 4.84% | 14.79% | -23.76% |
FLOA.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.46% | -2.58% | 8.28% | 1.32% | 13.40% | 1.37% | -2.10% | 0.21% | 2.36% |
Correlation
The correlation between AT1D.L and FLOA.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between AT1D.L and FLOA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AT1D.L vs. FLOA.L — Ранг доходности на риск
AT1D.L
FLOA.L
Сравнение AT1D.L c FLOA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AT1D.L | FLOA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.87 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 2.42 | +4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AT1D.L и FLOA.L
Максимальная просадка AT1D.L за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки FLOA.L в -14.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AT1D.L и FLOA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AT1D.L | FLOA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -14.83% | -12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -4.95% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -9.63% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -14.83% | -7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -3.25% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -5.92% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.77% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AT1D.L и FLOA.L
Текущая волатильность для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) составляет 1.70%, в то время как у iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что AT1D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AT1D.L | FLOA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.83% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 5.21% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 6.90% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.88% | 8.65% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 9.23% | +4.85% |
Сравнение комиссий AT1D.L и FLOA.L
AT1D.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FLOA.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AT1D.L и FLOA.L
Дивидендная доходность AT1D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как FLOA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 5.99% | 6.07% | 6.14% | 6.24% | 5.79% | 4.25% | 5.63% | 5.59% | 1.12% |
FLOA.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AT1D.L and FLOA.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLOA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLOA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for AT1D.L.
AT1D.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while FLOA.L is Corporate Bonds. AT1D.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while FLOA.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for AT1D.L and 0.10% for FLOA.L.
Подберите оптимальное распределение для AT1D.L и FLOA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор