Сравнение AT1D.L с USDC.L
AT1D.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist) and USDC.L (L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - AT1D.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while USDC.L is a Corporate Bonds fund tracking the J.P. Morgan Global Credit Index ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AT1D.L returned 3.61%/yr vs 0.60%/yr for USDC.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. AT1D.L charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for USDC.L.
Доходность
Сравнение доходности AT1D.L и USDC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AT1D.L торгуется в GBp, в то время как USDC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AT1D.L показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у USDC.L с доходностью -1.92%.
AT1D.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
USDC.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.71%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- -1.92%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AT1D.L и USDC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 2.72% | 3.15% | 12.17% | -3.30% | 1.10% | 5.27% |
USDC.L L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) | -1.92% | -0.23% | 4.93% | 2.93% | -3.67% | -0.05% |
Correlation
The correlation between AT1D.L and USDC.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AT1D.L vs. USDC.L — Ранг доходности на риск
AT1D.L
USDC.L
Сравнение AT1D.L c USDC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) и L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) (USDC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AT1D.L | USDC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.23 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 0.49 | +6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AT1D.L и USDC.L
Максимальная просадка AT1D.L за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки USDC.L в -13.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AT1D.L и USDC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AT1D.L | USDC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -13.86% | -13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -7.37% | +4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -8.93% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -13.86% | -8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -4.58% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -5.59% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 3.40% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AT1D.L и USDC.L
Текущая волатильность для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) составляет 1.70%, в то время как у L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) (USDC.L) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что AT1D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AT1D.L | USDC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.92% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 5.82% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 7.83% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.88% | 9.02% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 8.90% | +5.18% |
Сравнение комиссий AT1D.L и USDC.L
AT1D.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USDC.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AT1D.L и USDC.L
Дивидендная доходность AT1D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности USDC.L в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 5.99% | 6.07% | 6.14% | 6.24% | 5.79% | 4.25% | 5.63% | 5.59% | 1.12% |
USDC.L L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) | 2.44% | 4.47% | 4.08% | 3.24% | 2.36% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AT1D.L and USDC.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USDC.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDC.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for AT1D.L.
AT1D.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while USDC.L is Corporate Bonds. AT1D.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while USDC.L tracks J.P. Morgan Global Credit Index ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.39% for AT1D.L and 0.09% for USDC.L.
Подберите оптимальное распределение для AT1D.L и USDC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор