Сравнение AT1D.L с ERNA.L
AT1D.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist) and ERNA.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - AT1D.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while ERNA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AT1D.L returned 3.61%/yr vs 4.29%/yr for ERNA.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AT1D.L charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for ERNA.L.
Доходность
Сравнение доходности AT1D.L и ERNA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AT1D.L торгуется в GBp, в то время как ERNA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AT1D.L показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у ERNA.L с доходностью 2.04%.
AT1D.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.34%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
ERNA.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AT1D.L и ERNA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 2.72% | 3.15% | 12.17% | -3.30% | 1.10% | 4.76% | 4.84% | 14.79% | -23.76% |
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.04% | -2.62% | 7.50% | 0.17% | 13.52% | 1.06% | -1.70% | -0.73% | 3.29% |
Correlation
The correlation between AT1D.L and ERNA.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between AT1D.L and ERNA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AT1D.L vs. ERNA.L — Ранг доходности на риск
AT1D.L
ERNA.L
Сравнение AT1D.L c ERNA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AT1D.L | ERNA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.10 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.76 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 2.05 | +4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AT1D.L и ERNA.L
Максимальная просадка AT1D.L за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки ERNA.L в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AT1D.L и ERNA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AT1D.L | ERNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -15.54% | -11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -4.92% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -9.71% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -15.54% | -7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -4.43% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -6.86% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.83% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AT1D.L и ERNA.L
Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) имеют волатильность 1.70% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AT1D.L | ERNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.67% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 4.99% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 6.56% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.88% | 8.47% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 8.73% | +5.35% |
Сравнение комиссий AT1D.L и ERNA.L
AT1D.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ERNA.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AT1D.L и ERNA.L
Дивидендная доходность AT1D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как ERNA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 5.99% | 6.07% | 6.14% | 6.24% | 5.79% | 4.25% | 5.63% | 5.59% | 1.12% |
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AT1D.L and ERNA.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for AT1D.L.
AT1D.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while ERNA.L is Corporate Bonds. AT1D.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while ERNA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for AT1D.L and 0.09% for ERNA.L.
Подберите оптимальное распределение для AT1D.L и ERNA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор