Сравнение ASWC.DE с WM
ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past year, ASWC.DE returned 17.13% vs -8.50% for WM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASWC.DE и WM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASWC.DE торгуется в EUR, в то время как WM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASWC.DE показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 1.22%.
ASWC.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WM
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.24%
Сравнение доходности по годам ASWC.DE и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 13.04% | 38.30% | 39.36% | 14.35% |
WM Waste Management, Inc. | 1.22% | -2.61% | 21.83% | 4.21% |
Correlation
The correlation between ASWC.DE and WM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.13 |
The correlation between ASWC.DE and WM shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASWC.DE vs. WM — Ранг доходности на риск
ASWC.DE
WM
Сравнение ASWC.DE c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASWC.DE | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.48 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | -0.97 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASWC.DE | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.43 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 0.64 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок ASWC.DE и WM
Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки WM в -33.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASWC.DE | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.58% | -33.02% | +20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -17.77% | +5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -14.36% | +11.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -7.78% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 9.00% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASWC.DE и WM
Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) составляет 5.89%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASWC.DE | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 6.65% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 14.60% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 19.80% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 19.51% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 20.61% | -1.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASWC.DE и WM
ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.56% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
ASWC.DE and WM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASWC.DE и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор