Сравнение ASWC.DE с O
ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past year, ASWC.DE returned 16.04% vs 13.43% for O. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASWC.DE и O
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASWC.DE торгуется в EUR, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASWC.DE показывает доходность 13.04%, а O немного ниже – 12.45%.
ASWC.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение доходности по годам ASWC.DE и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 13.04% | 38.30% | 39.36% | 14.35% |
O Realty Income Corporation | 12.45% | -1.11% | 4.35% | -2.96% |
Correlation
The correlation between ASWC.DE and O is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASWC.DE vs. O — Ранг доходности на риск
ASWC.DE
O
Сравнение ASWC.DE c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASWC.DE | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 3.09 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASWC.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 0.35 | +1.56 |
Просадки
Сравнение просадок ASWC.DE и O
Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки O в -48.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASWC.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.58% | -48.59% | +36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -10.26% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -11.71% | +8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -14.59% | +12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 4.35% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASWC.DE и O
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASWC.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 4.89% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 12.09% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 15.95% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 18.85% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 25.94% | -6.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASWC.DE и O
ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
ASWC.DE and O have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASWC.DE и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор