PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASWC.DE с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASWC.DE с DFEN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - ASWC.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, ASWC.DE returned 17.13% vs 68.54% for DFEN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ASWC.DE charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности ASWC.DE и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASWC.DE торгуется в EUR, в то время как DFEN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASWC.DE показывает доходность 13.04%, а DFEN немного ниже – 12.43%.

ASWC.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
8.16%
С начала года
13.04%
6 месяцев
14.70%
1 год
17.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEN

1 день
8.65%
1 месяц
21.79%
С начала года
12.43%
6 месяцев
26.63%
1 год
68.54%
3 года*
64.78%
5 лет*
29.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASWC.DE и DFEN

2026 (YTD)202520242023
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		13.04%38.30%39.36%14.35%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		12.43%126.16%35.46%16.58%

Correlation

The correlation between ASWC.DE and DFEN is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

ASWC.DE vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASWC.DE c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASWC.DEDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.09

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.73

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.66

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

3.93

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASWC.DE vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASWC.DE на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEN равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASWC.DE и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASWC.DEDFENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.09

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.22

+1.69

Просадки

Сравнение просадок ASWC.DE и DFEN

Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASWC.DEDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.58%

-91.25%

+78.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-41.52%

+28.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-44.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-26.68%

+23.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-45.39%

+42.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

17.52%

-12.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ASWC.DE и DFEN

Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) составляет 5.89%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 22.76%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASWC.DEDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

22.76%

-16.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

52.64%

-36.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.35%

63.11%

-42.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

59.49%

-40.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

71.02%

-51.90%

Сравнение комиссий ASWC.DE и DFEN

ASWC.DE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASWC.DE и DFEN

ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.03%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%

Часто задаваемые вопросы

ASWC.DE and DFEN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASWC.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASWC.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

ASWC.DE is categorized as Aerospace & Defense, while DFEN is Leveraged Equities. ASWC.DE tracks EQM Future of Defence Index, while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). They also come from different issuers: HANetf and Direxion. Their fees differ too: 0.49% for ASWC.DE and 0.99% for DFEN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASWC.DE и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор