Сравнение ASWC.DE с DFEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN).
ASWC.DE и DFEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASWC.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EQM Future of Defence Index. Фонд был запущен 3 июл. 2023 г.. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ASWC.DE и DFEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASWC.DE и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 3.45% | 38.30% | 39.36% | 14.35% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 0.40% | 126.16% | 35.46% | 16.58% |
Разные валюты инструментов
ASWC.DE торгуется в EUR, в то время как DFEN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASWC.DE показывает доходность 3.45%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 0.40%.
ASWC.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEN
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -28.52%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 112.49%
- 3 года*
- 53.05%
- 5 лет*
- 31.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASWC.DE и DFEN
ASWC.DE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.
Доходность на риск
ASWC.DE vs. DFEN — Ранг доходности на риск
ASWC.DE
DFEN
Сравнение ASWC.DE c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASWC.DE | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.60 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.10 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.77 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 8.91 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASWC.DE | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.60 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.84 | 0.20 | +1.64 |
Корреляция
Корреляция между ASWC.DE и DFEN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASWC.DE и DFEN
ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 9.03% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок ASWC.DE и DFEN
Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и DFEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASWC.DE | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.58% | -91.36% | +78.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -41.75% | +29.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -35.23% | +25.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -45.54% | +43.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 12.18% | -7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASWC.DE и DFEN
Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) составляет 7.92%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 22.78%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASWC.DE | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 22.78% | -14.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 48.07% | -32.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 70.54% | -47.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 58.28% | -39.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 70.87% | -51.95% |