Сравнение ASWC.DE с DFEN
ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - ASWC.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, ASWC.DE returned 35.52%/yr vs 60.24%/yr for DFEN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ASWC.DE charges 0.49%/yr vs 0.96%/yr for DFEN.
Доходность
Сравнение доходности ASWC.DE и DFEN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASWC.DE торгуется в EUR, в то время как DFEN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASWC.DE показывает доходность 12.80%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 9.49%.
ASWC.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- -1.32%
- С начала года
- 12.80%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 35.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEN
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -15.21%
- 6 месяцев
- -25.48%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 31.98%
- 3 года*
- 60.24%
- 5 лет*
- 33.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASWC.DE и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 12.80% | 38.30% | 39.36% | 14.37% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 9.49% | 126.16% | 35.46% | 16.58% |
Correlation
The correlation between ASWC.DE and DFEN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASWC.DE vs. DFEN — Ранг доходности на риск
ASWC.DE
DFEN
Сравнение ASWC.DE c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASWC.DE | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.77 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 1.69 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASWC.DE и DFEN
Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и DFEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASWC.DE | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -91.25% | +68.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.64% | -41.52% | +18.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.64% | -44.89% | +22.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -28.59% | +19.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -45.06% | +40.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.99% | 19.01% | -7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASWC.DE и DFEN
Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) составляет 6.92%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASWC.DE | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 17.00% | -10.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | 53.21% | -36.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.22% | 65.86% | -35.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 60.10% | -37.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 71.02% | -48.13% |
Сравнение комиссий ASWC.DE и DFEN
ASWC.DE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DFEN в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASWC.DE и DFEN
ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.32% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
ASWC.DE and DFEN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASWC.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASWC.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.96% for DFEN.
ASWC.DE is categorized as Aerospace & Defense, while DFEN is Leveraged Equities. ASWC.DE tracks EQM Future of Defence Index, while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily). They also come from different issuers: HANetf and Direxion. Their fees differ too: 0.49% for ASWC.DE and 0.96% for DFEN.
Подберите оптимальное распределение для ASWC.DE и DFEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор