PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASWC.DE с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASWC.DE с CVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while CVX (Chevron Corporation) is a stock. Over the past year, ASWC.DE returned 16.04% vs 37.65% for CVX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASWC.DE и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASWC.DE торгуется в EUR, в то время как CVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASWC.DE показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 27.70%.

ASWC.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
8.64%
С начала года
13.04%
6 месяцев
15.13%
1 год
16.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVX

1 день
0.00%
1 месяц
6.47%
С начала года
27.70%
6 месяцев
29.65%
1 год
37.65%
3 года*
7.68%
5 лет*
17.67%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASWC.DE и CVX

2026 (YTD)202520242023
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		13.04%38.30%39.36%14.35%
CVX
Chevron Corporation		27.70%-2.96%7.97%-4.29%

Correlation

The correlation between ASWC.DE and CVX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Chevron Corporation

Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

ASWC.DE vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASWC.DE c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASWC.DECVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.62

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
2.20

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.34

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

6.11

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASWC.DE vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASWC.DE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASWC.DE и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASWC.DECVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.62

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.33

+1.58

Просадки

Сравнение просадок ASWC.DE и CVX

Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки CVX в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASWC.DECVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.58%

-54.63%

+42.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-16.17%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-10.74%

+7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-11.70%

+9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

6.17%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ASWC.DE и CVX

Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) составляет 5.89%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASWC.DECVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

7.63%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

19.06%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.35%

23.43%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

25.94%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

29.78%

-10.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASWC.DE и CVX

ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation		3.69%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%

Часто задаваемые вопросы

ASWC.DE and CVX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASWC.DE и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор