Сравнение ASWC.DE с AWK
ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while AWK (American Water Works Company, Inc.) is a stock. Over the past year, ASWC.DE returned 16.04% vs -9.79% for AWK. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ASWC.DE и AWK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASWC.DE торгуется в EUR, в то время как AWK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AWK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASWC.DE показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью -1.39%.
ASWC.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AWK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- -9.79%
- 3 года*
- -5.25%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 6.68%
Сравнение доходности по годам ASWC.DE и AWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 13.04% | 38.30% | 39.36% | 14.35% |
AWK American Water Works Company, Inc. | -1.39% | -5.34% | 2.83% | -8.37% |
Correlation
The correlation between ASWC.DE and AWK is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | -0.01 |
The correlation between ASWC.DE and AWK shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASWC.DE vs. AWK — Ранг доходности на риск
ASWC.DE
AWK
Сравнение ASWC.DE c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASWC.DE | AWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.55 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | -1.09 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASWC.DE | AWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.45 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 0.64 | +1.26 |
Просадки
Сравнение просадок ASWC.DE и AWK
Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки AWK в -32.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и AWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASWC.DE | AWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.58% | -32.77% | +20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -17.79% | +5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -28.29% | +25.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -8.95% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 8.99% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASWC.DE и AWK
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и American Water Works Company, Inc. (AWK) имеют волатильность 5.89% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASWC.DE | AWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 6.11% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 16.30% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 21.76% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 22.55% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 24.01% | -4.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASWC.DE и AWK
ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.76% | 2.49% | 2.41% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
ASWC.DE and AWK have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASWC.DE и AWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор