Сравнение ASVIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ASVIX управляется American Century. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ASVIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASVIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASVIX American Century Small Cap Value Fund | 3.85% | -3.39% | 7.12% | 16.09% | -14.48% | 37.20% | 8.94% | 33.51% | -16.99% | 10.31% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ASVIX показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции ASVIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.48% против 13.69% соответственно.
ASVIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 9.48%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASVIX и VTI
ASVIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
ASVIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
ASVIX
VTI
Сравнение ASVIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASVIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.98 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.52 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.54 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 7.30 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASVIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.98 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.61 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.75 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ASVIX и VTI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASVIX и VTI
Дивидендная доходность ASVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.46%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASVIX American Century Small Cap Value Fund | 13.46% | 14.08% | 6.96% | 1.00% | 3.86% | 7.32% | 0.35% | 2.41% | 20.02% | 14.39% | 5.29% | 14.05% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок ASVIX и VTI
Максимальная просадка ASVIX за все время составила -55.10%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASVIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASVIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.10% | -55.45% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -12.30% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | -25.36% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -35.00% | -8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -5.54% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -8.08% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 2.60% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASVIX и VTI
American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.44% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASVIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.48% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 9.75% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 19.02% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 17.41% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 18.29% | +5.01% |