Сравнение ASTX с MSTZ
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, ASTX returned -72.09% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. ASTX charges 1.30%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность -75.95%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
ASTX
- 1 день
- -34.05%
- 1 месяц
- -61.30%
- 6 месяцев
- -86.67%
- С начала года
- -75.95%
- 1 год
- -72.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTX и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -75.95% | 63.68% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | 367.30% |
Correlation
The correlation between ASTX and MSTZ is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTX vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
ASTX
MSTZ
Сравнение ASTX c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTX | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.33 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.55 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 6.84 | -8.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTX и MSTZ
Максимальная просадка ASTX за все время составила -90.27%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -99.38% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.27% | -84.89% | -5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.27% | -97.53% | +7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.79% | -94.55% | +46.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.28% | 43.95% | +9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и MSTZ
Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) имеет более высокую волатильность в 69.77% по сравнению с T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) с волатильностью 55.03%. Это указывает на то, что ASTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.77% | 55.03% | +14.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 167.24% | 134.45% | +32.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 217.86% | 148.58% | +69.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 217.27% | 170.73% | +46.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 217.27% | 170.73% | +46.54% |
Сравнение комиссий ASTX и MSTZ
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и MSTZ
Ни ASTX, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ASTX and MSTZ have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTX has higher volatility (69.77%) compared to MSTZ (55.03%). In terms of maximum drawdown, ASTX dropped -90.27% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -72.09% for ASTX. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MSTZ has been the lower-risk option at 55.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -72.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
ASTX and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ASTX is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Tradr and REX. Their fees differ too: 1.30% for ASTX and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор