Сравнение ASTS с BTC-USD
ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ASTS returned 55.49%/yr vs 11.01%/yr for BTC-USD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASTS и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTS показывает доходность 22.14%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.30%.
ASTS
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- 18.20%
- С начала года
- 22.14%
- 6 месяцев
- 21.79%
- 1 год
- 154.77%
- 3 года*
- 148.94%
- 5 лет*
- 55.49%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -24.74%
- С начала года
- -29.30%
- 6 месяцев
- -33.26%
- 1 год
- -43.91%
- 3 года*
- 33.75%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 58.73%
Сравнение доходности по годам ASTS и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 22.14% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -41.53% | 37.59% | 1.02% |
BTC-USD Bitcoin | -29.30% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | -21.77% |
Correlation
The correlation between ASTS and BTC-USD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTS vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ASTS
BTC-USD
Сравнение ASTS c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASTS | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.84 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | -0.86 | +4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | -1.52 | +7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTS | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | -1.03 | +2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.20 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.13 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок ASTS и BTC-USD
Максимальная просадка ASTS за все время составила -91.07%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTS | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.07% | -85.30% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.69% | -51.21% | +3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.66% | -51.21% | -19.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.57% | -76.67% | -8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.35% | -50.40% | +17.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.35% | -42.32% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.15% | 34.60% | -10.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTS и BTC-USD
AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеет более высокую волатильность в 38.98% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 11.29%. Это указывает на то, что ASTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTS | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.98% | 11.29% | +27.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.97% | 34.48% | +48.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.74% | 35.69% | +69.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.29% | 44.74% | +64.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.48% | 56.71% | +43.77% |
Часто задаваемые вопросы
ASTS and BTC-USD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (38.98%) compared to BTC-USD (11.29%). In terms of maximum drawdown, ASTS dropped -91.07% vs BTC-USD's -85.30%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTS и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор