Сравнение ASTH с ESLT
ASTH (Astrana Health Inc) and ESLT (Elbit Systems Ltd) are both stocks. ASTH operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ASTH returned 23.42%/yr vs 24.14%/yr for ESLT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASTH и ESLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTH показывает доходность 81.78%, что значительно выше, чем у ESLT с доходностью 28.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ASTH имеют среднегодовую доходность 23.42%, а акции ESLT немного впереди с 24.14%.
ASTH
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- 17.51%
- 6 месяцев
- 64.72%
- С начала года
- 81.78%
- 1 год
- 78.40%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- -10.24%
- 10 лет*
- 23.42%
ESLT
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -10.05%
- 6 месяцев
- 2.74%
- С начала года
- 28.13%
- 1 год
- 68.32%
- 3 года*
- 52.84%
- 5 лет*
- 43.30%
- 10 лет*
- 24.14%
Сравнение доходности по годам ASTH и ESLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTH Astrana Health Inc | 81.78% | -21.31% | -17.68% | 29.44% | -59.73% | 302.19% | -0.76% | -7.25% | -17.29% | 220.00% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 28.13% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -14.56% | 37.62% | -13.22% | 32.65% |
Correlation
The correlation between ASTH and ESLT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.09 |
The correlation between ASTH and ESLT shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASTH:
$2.24B
ESLT:
$34.60B
ASTH:
$0.61
ESLT:
$12.29
ASTH:
73.62
ESLT:
60.09
ASTH:
0.63
ESLT:
4.29
ASTH:
2.76
ESLT:
8.34
ASTH:
$3.53B
ESLT:
$8.23B
ASTH:
$238.21M
ESLT:
$2.03B
ASTH:
$125.28M
ESLT:
$861.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTH vs. ESLT — Ранг доходности на риск
ASTH
ESLT
Сравнение ASTH c ESLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astrana Health Inc (ASTH) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTH | ESLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.35 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 5.82 | -2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTH и ESLT
Максимальная просадка ASTH за все время составила -84.80%, что больше максимальной просадки ESLT в -53.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTH и ESLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTH | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.80% | -53.79% | -31.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.41% | -29.27% | -17.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.96% | -29.27% | -41.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.80% | -32.89% | -51.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.80% | -32.89% | -51.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.24% | -27.03% | -35.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.20% | -13.94% | -33.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.71% | 11.77% | +8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTH и ESLT
Astrana Health Inc (ASTH) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с Elbit Systems Ltd (ESLT) с волатильностью 11.08%. Это указывает на то, что ASTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTH | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 11.08% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.44% | 36.41% | +12.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.78% | 44.56% | +28.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.60% | 33.98% | +29.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.28% | 29.60% | +61.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTH и ESLT
ASTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTH Astrana Health Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.47% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTH и ESLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astrana Health Inc и Elbit Systems Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASTH и ESLT
ASTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astrana Health Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 965.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
ASTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astrana Health Inc сообщила об операционной прибыли в 28.53M при выручке в 965.10M, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
ASTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astrana Health Inc сообщила о чистой прибыли в 14.44M при выручке в 965.10M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
ASTH and ESLT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTH has higher volatility (13.17%) compared to ESLT (11.08%). In terms of maximum drawdown, ASTH dropped -84.80% vs ESLT's -53.79%.
ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTH и ESLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор