Сравнение ASTH с JAZZ
ASTH (Astrana Health Inc) and JAZZ (Jazz Pharmaceuticals plc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ASTH in Medical Care Facilities, JAZZ in Biotechnology. Over the past 10 years, ASTH returned 23.42%/yr vs 5.45%/yr for JAZZ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASTH и JAZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTH показывает доходность 81.78%, что значительно выше, чем у JAZZ с доходностью 42.46%. За последние 10 лет акции ASTH превзошли акции JAZZ по среднегодовой доходности: 23.42% против 5.45% соответственно.
ASTH
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- 17.51%
- 6 месяцев
- 64.72%
- С начала года
- 81.78%
- 1 год
- 78.40%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- -10.24%
- 10 лет*
- 23.42%
JAZZ
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 6.74%
- 6 месяцев
- 41.49%
- С начала года
- 42.46%
- 1 год
- 108.63%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 5.45%
Сравнение доходности по годам ASTH и JAZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTH Astrana Health Inc | 81.78% | -21.31% | -17.68% | 29.44% | -59.73% | 302.19% | -0.76% | -7.25% | -17.29% | 220.00% |
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc | 42.46% | 38.04% | 0.12% | -22.79% | 25.05% | -22.81% | 10.56% | 20.43% | -7.94% | 23.50% |
Correlation
The correlation between ASTH and JAZZ is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.14 |
The correlation between ASTH and JAZZ shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASTH:
$2.24B
JAZZ:
$15.21B
ASTH:
$0.61
JAZZ:
$0.47
ASTH:
73.62
JAZZ:
516.47
ASTH:
0.63
JAZZ:
3.43
ASTH:
2.76
JAZZ:
3.53
ASTH:
$3.53B
JAZZ:
$4.44B
ASTH:
$238.21M
JAZZ:
$2.97B
ASTH:
$125.28M
JAZZ:
$336.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTH vs. JAZZ — Ранг доходности на риск
ASTH
JAZZ
Сравнение ASTH c JAZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astrana Health Inc (ASTH) и Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTH | JAZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.56 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 9.57 | -7.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 23.56 | -19.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTH и JAZZ
Максимальная просадка ASTH за все время составила -84.80%, что меньше максимальной просадки JAZZ в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTH и JAZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTH | JAZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.80% | -96.90% | +12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.41% | -11.42% | -34.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.96% | -32.71% | -38.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.80% | -44.70% | -40.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.80% | -52.10% | -32.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.24% | -2.45% | -59.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.20% | -27.26% | -19.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.71% | 4.63% | +16.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTH и JAZZ
Astrana Health Inc (ASTH) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что ASTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTH | JAZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 7.01% | +6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.44% | 22.89% | +25.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.78% | 37.29% | +35.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.60% | 31.91% | +31.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.28% | 32.76% | +58.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTH и JAZZ
Ни ASTH, ни JAZZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTH и JAZZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astrana Health Inc и Jazz Pharmaceuticals plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASTH и JAZZ
ASTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astrana Health Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 965.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JAZZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ASTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astrana Health Inc сообщила об операционной прибыли в 28.53M при выручке в 965.10M, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
JAZZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила об операционной прибыли в 336.60M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 31.5%.
ASTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astrana Health Inc сообщила о чистой прибыли в 14.44M при выручке в 965.10M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
JAZZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила о чистой прибыли в 293.10M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.
Часто задаваемые вопросы
ASTH and JAZZ have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTH has higher volatility (13.17%) compared to JAZZ (7.01%). In terms of maximum drawdown, ASTH dropped -84.80% vs JAZZ's -96.90%.
JAZZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTH и JAZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор