PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASTEX с NAARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASTEX с NAARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX).

ASTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2009 г.. NAARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ASTEX и NAARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASTEX и NAARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		0.12%5.34%2.46%2.91%-3.25%-0.29%2.91%3.26%0.94%1.63%
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative		-0.24%13.24%6.80%6.89%-10.04%8.51%8.40%13.11%-2.76%8.89%

Доходность по периодам

С начала года, ASTEX показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у NAARX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции ASTEX уступали акциям NAARX по среднегодовой доходности: 1.51% против 5.33% соответственно.

ASTEX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.52%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.44%
10 лет*
1.51%

NAARX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.11%
3 года*
8.01%
5 лет*
4.28%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund

American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative

Часто сравнивают с ASTEX:
ASTEX с AAATXASTEX с NYAAXASTEX с TEPAXASTEX с LTEBXASTEX с AFTEXASTEX с EBNAXASTEX с INPAX
Часто сравнивают с NAARX:
NAARX с FXAIXNAARX с MGKNAARX с SCHDNAARX с ASBAXNAARX с INPAXNAARX с NDARXNAARX с IOEZX

Сравнение комиссий ASTEX и NAARX

ASTEX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии NAARX в 0.34%.

ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative

Доходность на риск

ASTEX vs. NAARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASTEX
Ранг доходности на риск ASTEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTEX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NAARX
Ранг доходности на риск NAARX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAARX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAARX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAARX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASTEX c NAARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASTEXNAARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.54

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.11

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.31

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.85

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

7.91

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASTEX vs. NAARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASTEX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAARX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTEX и NAARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASTEXNAARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.54

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.66

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.84

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.87

+0.21

Корреляция

Корреляция между ASTEX и NAARX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTEX и NAARX

Дивидендная доходность ASTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности NAARX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		2.75%3.66%2.53%1.73%0.78%0.68%1.31%1.62%1.44%1.32%0.97%1.03%
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative		2.79%3.27%3.37%3.17%3.19%2.98%3.84%3.28%3.33%2.23%2.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASTEX и NAARX

Максимальная просадка ASTEX за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки NAARX в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTEX и NAARX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASTEXNAARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.73%

-15.66%

+9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.90%

-5.21%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-15.66%

+10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.73%

-15.66%

+9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-4.08%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-2.54%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.22%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ASTEX и NAARX

Текущая волатильность для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) составляет 0.51%, в то время как у American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что ASTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASTEXNAARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

2.59%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

3.83%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

6.10%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.75%

6.55%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.63%

6.39%

-4.76%