Сравнение ASTEX с AIBAX
ASTEX (American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund) and AIBAX (American Funds Intermediate Bond Fund of America) are both mutual funds - ASTEX is a Municipal Bonds fund managed by American Funds, while AIBAX is a Short-Term Bond fund managed by American Funds. Over the past 10 years, ASTEX returned 1.50%/yr vs 1.61%/yr for AIBAX. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ASTEX charges 0.53%/yr vs 0.63%/yr for AIBAX.
Доходность
Сравнение доходности ASTEX и AIBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTEX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у AIBAX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции ASTEX уступали акциям AIBAX по среднегодовой доходности: 1.50% против 1.61% соответственно.
ASTEX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- 0.72%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 1.50%
- Всё время*
- 1.48%
AIBAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.40%
- С начала года
- -0.34%
- 1 год
- 1.76%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 1.61%
- Всё время*
- 3.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ASTEX и AIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTEX American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund | 0.72% | 5.34% | 2.46% | 2.91% | -3.25% | -0.29% | 2.91% | 3.26% | 0.94% | 1.63% |
AIBAX American Funds Intermediate Bond Fund of America | -0.34% | 6.83% | 2.91% | 4.09% | -8.02% | -0.89% | 7.36% | 4.40% | 0.92% | 1.06% |
Correlation
The correlation between ASTEX and AIBAX is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2009 г. | 0.39 |
The correlation between ASTEX and AIBAX shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTEX vs. AIBAX — Ранг доходности на риск
ASTEX
AIBAX
Сравнение ASTEX c AIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTEX | AIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.11 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.77 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 1.88 | +3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTEX и AIBAX
Максимальная просадка ASTEX за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки AIBAX в -11.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTEX и AIBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTEX | AIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -11.42% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -2.18% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.90% | -2.65% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | -11.25% | +5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.73% | -11.42% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.46% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -1.19% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.89% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTEX и AIBAX
Текущая волатильность для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) составляет 0.41%, в то время как у American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) волатильность равна 0.82%. Это указывает на то, что ASTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTEX | AIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 0.82% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 2.24% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 2.83% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.78% | 4.22% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.65% | 3.30% | -1.65% |
Сравнение комиссий ASTEX и AIBAX
ASTEX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии AIBAX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTEX и AIBAX
Дивидендная доходность ASTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности AIBAX в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBAX American Funds Intermediate Bond Fund of America | 3.54% | 3.87% | 4.00% | 3.01% | 1.63% | 0.91% | 3.25% | 2.59% | 1.66% | 1.21% | 1.72% | 1.85% |
ASTEX American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund | 2.52% | 3.66% | 2.53% | 1.73% | 0.78% | 0.68% | 1.31% | 1.62% | 1.44% | 1.32% | 0.97% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
ASTEX and AIBAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBAX has higher volatility (0.82%) compared to ASTEX (0.41%). In terms of maximum drawdown, ASTEX dropped -5.73% vs AIBAX's -11.42%.
ASTEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTEX и AIBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор