Сравнение ASRAX с VAFAX
ASRAX (Invesco Global Real Estate Income Fund) and VAFAX (Invesco American Franchise Fund Class A) are both mutual funds - ASRAX is a REIT fund managed by Invesco, while VAFAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, ASRAX returned 2.98%/yr vs 15.86%/yr for VAFAX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASRAX charges 1.20%/yr vs 0.95%/yr for VAFAX.
Доходность
Сравнение доходности ASRAX и VAFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASRAX показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у VAFAX с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции ASRAX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 2.98% против 15.86% соответственно.
ASRAX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.98%
VAFAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 23.04%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение доходности по годам ASRAX и VAFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRAX Invesco Global Real Estate Income Fund | 6.64% | 7.08% | -2.68% | 11.90% | -20.93% | 19.97% | -5.10% | 15.50% | -4.33% | 8.78% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 8.97% | 11.86% | 34.78% | 40.91% | -31.20% | 11.13% | 42.15% | 36.55% | -3.99% | 27.11% |
Correlation
The correlation between ASRAX and VAFAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2005 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between ASRAX and VAFAX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASRAX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск
ASRAX
VAFAX
Сравнение ASRAX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASRAX | VAFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 3.52 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASRAX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.17 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.46 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.71 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.57 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок ASRAX и VAFAX
Максимальная просадка ASRAX за все время составила -64.52%, что больше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRAX и VAFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASRAX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.52% | -48.48% | -16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -19.27% | +10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.96% | -27.24% | +10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -38.86% | +12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.04% | -38.86% | +3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -0.60% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -8.13% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 6.35% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRAX и VAFAX
Текущая волатильность для Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) составляет 3.33%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что ASRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASRAX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 5.02% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 14.64% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 19.21% | -8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 23.05% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.36% | 22.31% | -8.95% |
Сравнение комиссий ASRAX и VAFAX
ASRAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VAFAX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRAX и VAFAX
Дивидендная доходность ASRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности VAFAX в 12.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRAX Invesco Global Real Estate Income Fund | 2.46% | 2.71% | 3.58% | 2.96% | 2.38% | 1.89% | 2.32% | 5.57% | 3.51% | 3.45% | 4.49% | 5.79% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 12.93% | 14.09% | 3.74% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 4.90% |
Часто задаваемые вопросы
ASRAX and VAFAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAFAX has higher volatility (5.02%) compared to ASRAX (3.33%). In terms of maximum drawdown, ASRAX dropped -64.52% vs VAFAX's -48.48%.
VAFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASRAX и VAFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор