Сравнение ASRAX с VAFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).
ASRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мая 2002 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ASRAX и VAFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASRAX и VAFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRAX Invesco Global Real Estate Income Fund | 1.87% | 7.08% | -2.68% | 11.90% | -20.93% | 19.97% | -5.10% | 15.50% | -4.33% | 8.78% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | -9.70% | 11.86% | 34.78% | 40.91% | -31.20% | 11.13% | 42.15% | 36.55% | -3.99% | 27.11% |
Доходность по периодам
С начала года, ASRAX показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции ASRAX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 2.65% против 13.99% соответственно.
ASRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.65%
VAFAX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -12.22%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASRAX и VAFAX
ASRAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VAFAX в 0.95%.
Доходность на риск
ASRAX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск
ASRAX
VAFAX
Сравнение ASRAX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASRAX | VAFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.63 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.65 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 2.03 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASRAX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.63 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.31 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.63 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.53 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между ASRAX и VAFAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRAX и VAFAX
Дивидендная доходность ASRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VAFAX в 15.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRAX Invesco Global Real Estate Income Fund | 2.57% | 2.71% | 3.58% | 2.96% | 2.38% | 1.89% | 2.32% | 5.57% | 3.51% | 3.45% | 4.49% | 5.79% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 15.61% | 14.09% | 3.74% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок ASRAX и VAFAX
Максимальная просадка ASRAX за все время составила -64.52%, что больше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRAX и VAFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASRAX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.52% | -48.48% | -16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -19.27% | +10.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -38.86% | +12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.04% | -38.86% | +3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -15.69% | +8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -8.16% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 6.14% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRAX и VAFAX
Текущая волатильность для Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) составляет 4.43%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что ASRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASRAX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 8.31% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 15.69% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 25.39% | -13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 23.03% | -10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 22.23% | -8.94% |