Сравнение ASRAX с OPGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).
ASRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мая 2002 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности ASRAX и OPGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASRAX и OPGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRAX Invesco Global Real Estate Income Fund | 1.87% | 7.08% | -2.68% | 11.90% | -20.93% | 19.97% | -5.10% | 15.50% | -4.33% | 8.78% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 6.89% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -13.15% | 17.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ASRAX показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции ASRAX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 2.65% против 18.10% соответственно.
ASRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.65%
OPGSX
- 1 день
- 6.42%
- 1 месяц
- -19.81%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 19.86%
- 1 год
- 93.74%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASRAX и OPGSX
ASRAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии OPGSX в 1.05%.
Доходность на риск
ASRAX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск
ASRAX
OPGSX
Сравнение ASRAX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASRAX | OPGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 2.49 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.77 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 3.94 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 15.50 | -11.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASRAX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.49 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.64 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.56 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.26 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ASRAX и OPGSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRAX и OPGSX
Дивидендная доходность ASRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности OPGSX в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRAX Invesco Global Real Estate Income Fund | 2.57% | 2.71% | 3.58% | 2.96% | 2.38% | 1.89% | 2.32% | 5.57% | 3.51% | 3.45% | 4.49% | 5.79% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.40% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASRAX и OPGSX
Максимальная просадка ASRAX за все время составила -64.52%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRAX и OPGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASRAX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.52% | -80.04% | +15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -29.01% | +19.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -47.09% | +20.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.04% | -47.09% | +12.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -19.81% | +12.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -29.33% | +17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 7.38% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRAX и OPGSX
Текущая волатильность для Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) составляет 4.43%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что ASRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASRAX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 16.75% | -12.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 35.48% | -27.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 43.40% | -31.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 33.09% | -20.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 32.99% | -19.70% |